[問題] 常態分配

看板Statistics作者debdeb時間15年前 (2011/01/07 23:05)推噓0(0推 0噓 4→)

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設X,Y相互獨立且皆服從N(0, σ^2)分佈。令Z=X*I(Y<=0)－X*I(Y>0)，其中 I(.)為指示函數。試證Z亦服從N(0, σ^2)分佈，但X+Z不服從常態分佈。這題我今天有先PO過研究所考題板有板友提示說用mgf證，可是我不知該如何下手　然後還有板友說先把Y<=0 和 Y>0做定，我也試了，不過接下來不知該怎麼辦　麻煩指點一下，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.171.160.211

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