[問題] 關於複回歸的問題

看板Statistics作者 (INtEGrItY)時間15年前 (2011/01/07 00:10), 編輯推噓1(1011)
留言12則, 4人參與, 最新討論串1/1
如果是跟統計軟體有關請重發文章 如果跟論文有關也煩請您重發文章 文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答,造成不便之處請見諒 在寫題目的時候遇到一題想了很久還是想不出來怎麼證... 他是問說有兩個模型 ln(Y/P) = A + B ln(X/P) + C ln(Z/P) + u lnY = a + b ln(Y) + c ln(Z) + d ln(P) + e ^ ^ 然後問說用OLS去估計的時候 B和 b 是否會相等並證明 直觀上來想好像是會 但我如果把兩題的NE寫出來 想用cramer's rule去證卻一直沒辦法寫出 不知道這樣的方向是不是正確的呢?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 175.180.100.97

01/07 00:21, , 1F
兩模型不同, 係數估計怎會相等?
01/07 00:21, 1F

01/07 00:22, , 2F
第二個模型多一個 ln(P). 雖然第一個模型也內含 ln(P), 但
01/07 00:22, 2F

01/07 00:22, , 3F
並無獨立之係數參數.
01/07 00:22, 3F

01/07 00:50, , 4F
不知道這樣想對不對 ln(Y/P)=ln(Y)-ln(P) 移到等號右邊
01/07 00:50, 4F

01/07 00:52, , 5F
等號右邊一樣展開 ln(P) 前面係數是 (1-B-C) 第一式是
01/07 00:52, 5F

01/07 00:53, , 6F
第二式限制條件下的模型 當d=1-b-c時 B跟b的估計值相等
01/07 00:53, 6F

01/07 00:57, , 7F
P到底是什麼
01/07 00:57, 7F

01/07 01:01, , 8F
第2模型加 d=1-b-c 的限制, 則兩模型等價, 在限制條件下的
01/07 01:01, 8F

01/07 01:01, , 9F
OLSE 會等於第1模型的 OLSE.
01/07 01:01, 9F

01/07 08:24, , 10F
P題目沒寫清楚 但意思應該是說樣本有(Y,X,Z,P)的資料
01/07 08:24, 10F

01/07 08:28, , 11F
原來還要加上限制式~原本直覺的想還以為d一定等於1-B-C
01/07 08:28, 11F

01/07 08:28, , 12F
感謝啦~
01/07 08:28, 12F
文章代碼(AID): #1D9UcB-y (Statistics)