[程式] R軟體的ADF模型的指令問題
[軟體程式類別]:R
[程式問題]:ADF迴歸模型
[軟體熟悉度]:
中(3個月到1年)
[問題敘述]:
現在在處理一個時間序列,是希望可以跑出他的落後期數和迴歸結果,我下載了
R軟體裡面的urca套件,用的是ur.df的指令,跑出結果應該怎麼看模型依AIC選
擇的落後期數呢?還是,可以有別的指令來完成這樣的要求呢?
指令是這樣的:
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,
selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC"))
另外還有個問題就是,為什麼要選擇最大的lag數呢?設不設有什麼差別嗎?
下面是我試著跑一次的結果(沒有設定最大lag數)
Test regression drift
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.21839 -0.03233 -0.01852 0.01463 0.39522
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -1.1503 0.3745 -3.071 0.00482 **
z.lag.1 -0.2788 0.0887 -3.143 0.00403 **
z.diff.lag -0.1287 0.1632 -0.788 0.43740
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.1134 on 27 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2826, Adjusted R-squared: 0.2295
F-statistic: 5.319 on 2 and 27 DF, p-value: 0.01128
Value of test-statistic is: -3.1434 5.6527
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau2 -3.58 -2.93 -2.60
phi1 7.06 4.86 3.94
麻煩大家幫我解惑了,謝謝:)
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