[問題] 關於統計迴歸常數項之問題

看板Statistics作者 (Better Together)時間13年前 (2010/08/14 11:07), 編輯推噓0(0推 0噓 17→)
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※ [本文轉錄自 Master_D 看板 #1CPVZXFs ] 作者: shiz (Better Together) 看板: Master_D 標題: [請益] 關於統計迴歸常數項之問題 時間: Sat Aug 14 10:01:03 2010 請問一下 若迴歸時將常數項納入，可是R square很低，只有0.004 但常數項的顯著性為0.000，表示有顯著 不過若將常數項捨去，R square卻高達0.810 自變項的顯著性亦很高，為0.000 那該用何種模型跑呢？ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.29.226 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.29.226
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08/14 14:14, , 1F
您應該先考慮 常數項在模式中的意義是什麼?
08/14 14:14, 1F
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08/14 14:14, , 2F
另一個問題是 您的測量方法對於常數項而言是否有意義
08/14 14:14, 2F
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08/14 18:08, , 3F
好的，謝謝回答！
08/14 18:08, 3F
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08/14 20:53, , 4F
常數項已經顯著了, 哪能去除?
08/14 20:53, 4F
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08/14 20:54, , 5F
無常數項模型之 R^2 算法不同, 其值總是偏高.
08/14 20:54, 5F
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08/14 20:55, , 6F
錯誤模型(無常數項)之迴歸係數推論是無效的!
08/14 20:55, 6F
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08/15 12:09, , 7F
請教y大的意思是 無常數項的屋迴歸模型是錯誤模型嗎?
08/15 12:09, 7F
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08/15 12:10, , 8F
不好意思 上一句"屋"是誤key 請省略
08/15 12:10, 8F
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08/15 14:19, , 9F
把模型中的重要成分(常數項)去除, 不算錯誤模型嗎?
08/15 14:19, 9F
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08/15 15:30, , 10F
但以迴歸而言 常數項指的是截距(X為0時，Y之既存值)
08/15 15:30, 10F
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08/15 15:31, , 11F
在迴歸假定中 高於或低於極限值的估計是偏誤的
08/15 15:31, 11F
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08/15 15:31, , 12F
許多社會測量 對X而言 往往沒有0 此時截距是無意義的
08/15 15:31, 12F
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08/15 15:32, , 13F
那保留常數項於模式之中 只是讓模式無法解釋而已
08/15 15:32, 13F
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08/15 15:33, , 14F
例如Likert量尺、智商或是經中心化後的迴歸模式
08/15 15:33, 14F
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08/15 15:34, , 15F
基本上 捨去常數項(即使顯著)也不一定是錯誤吧
08/15 15:34, 15F
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08/15 18:22, , 16F
空言理論可以說 "沒有錯"; 然而, 事實是資料呈現: 不能拿掉
08/15 18:22, 16F
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08/15 18:23, , 17F
常數項. 如果這與理論不符, 那到底資料是怎麼產生的?
08/15 18:23, 17F
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