[問題] 離散資料分析
假如我考慮一個邏輯斯迴歸
X Z
logit[P(Y=1)]=α+βi+βk :=M1
X:性別
Z:種族
因此當我拿到一組資料後 可以算出每個迴歸係數的m.l.e. 跟standard error
也可以算出概似函數的值
Z
且再考慮logit[P(Y=1)]=α+βk
我一樣可以得到另一個概似函數的值
X
所以可以做likelihood ratio test 看 β 是否為零
X
或者用β 的mle 與s.e. 作 wald test
教授說這兩個H0代表的意義不同
X
用likelihood ratio test 的 虛無假設 H0: 在M1成立下 β=0
X
用wald test的虛無假設則是 HO: β=0
X
不過我覺得這兩個test都是指 H0: 在M1成立下 β=0
X
因為wald test的 β就是在此模型下建構出來的
X
如果考慮另飽和模型則這時的β就與M1的有所不同 因為有些量會被交互作用項分掉
X
所以不同模型 就有不同的β
X
那虛無假設就應該是 H0:在M1成立下 β=0
請問我這樣的想法有哪邊有問題嗎
麻煩各位幫忙解惑 謝謝
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05/07 23:17, , 1F
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