[問題] 請問迴歸的可預測性

看板Statistics作者 (Better Together)時間14年前 (2010/04/20 12:38), 編輯推噓4(4推 0噓 5→)
留言9則, 5人參與, 最新討論串1/1
請問一下，我跑了一個簡單的線性迴歸 VIF=1.0 R平方=0.134 DW檢定=1.801 F=154.292 顯著性=0.000 Beta=0.366 相關係數=0.366 請問這樣做出來是準確的嗎？ 如果就VIF和顯著性來看是OK 可是相關係數和R平分的數據很低... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.17.97
推
04/20 16:46, , 1F
簡單線性迴歸 為什麼要看VIF? R平方=.134應該還OK...
04/20 16:46, 1F
→
04/20 16:47, , 2F
畢竟單一自變項 可以解釋13.4%變異 也不錯了....
04/20 16:47, 2F
推
04/20 16:50, , 3F
準確@@? 我比較想知道你跑這條迴歸的目的為何
04/20 16:50, 3F
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04/21 09:04, , 4F
R^2 = .134 算 "不錯"?
04/21 09:04, 4F
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04/21 09:16, , 5F
是希望能跑出一條線性函數
04/21 09:16, 5F
推
04/21 10:44, , 6F
是不錯呀 因為它是簡單迴歸 只有單一自變項
04/21 10:44, 6F
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04/21 10:45, , 7F
能解釋10%就算有實務顯著性了 統計也顯著呀 不然呢?
04/21 10:45, 7F
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04/21 10:53, , 8F
回原PO F值有達顯著 就是代表函數方程式存在呀...
04/21 10:53, 8F
推
04/21 11:03, , 9F
實務顯著性...?
04/21 11:03, 9F
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文章代碼(AID): #1BpI_4DH (Statistics)