[問題] 雙尾檢定的意義?

看板Statistics作者 (XD)時間14年前 (2010/04/17 15:54), 編輯推噓3(3012)
留言15則, 5人參與, 5年前最新討論串1/1
各位好 有一個挺笨的問題想提出來討論XD 如果現在我的H0是μ=μ0, HA是μ≠μ0 那麼我們會使用雙尾檢定 我的問題是 H0所代表意義是 樣本平均數分佈應該會是一個以μ0為中心的常態分佈 HA所代表的意義就是"非H0" 而且因為不確定會比μ0大還是比較小 所以應該使用雙尾檢定 可是如果HA對的話 事實上樣本平均數的分佈 要嘛比μ0大 要嘛就是比μ0小 等到我們把樣本平均數算出來後 不就已經有很大的機會看出應該要是大還小了嗎? 因為"實際樣本平均數"的分佈也是個常態分佈,是一個向兩端下降很快的分佈 如果現在樣本平均數算出來, say, 比μ0大好了 那麼如果這時還發現足夠reject H0,那麼樣本平均數取到比μ0小的機會是微乎其微 那為什麼我們還需要用HA比較難成立的雙尾檢定 只為了考慮到μ比μ0小這個其實不太可能成立的情況呢? 我以上的說法可能有點倒果為因 "如果HA對了"→"那樣本平均數就是偏某邊的常態分佈"→"那我們一開始幹麼作雙尾?" 但是我的問題就是 我們就可以作兩次單尾就好啦 反正單尾都比較容易成立嘛 型二錯誤的機率又可以變比較低~ 我知道我一定是錯的 不然課本就不會有雙尾檢定了 但是我錯在哪裡呢?XD 先行謝過各位了m(_"_)m -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.6.99 ※ 編輯: snes6303st 來自: 59.104.6.99 (04/17 15:54)

04/17 15:57, , 1F
你想解決什麼問題?
04/17 15:57, 1F

04/17 16:04, , 2F
我的問題是 雙尾檢定有什麼比單尾好的地方嗎?
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04/17 16:16, , 3F
看你的目的=>設立對應的對立假設 這樣才對吧
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04/17 18:21, , 4F
取雙邊對立假說是因事先(未觀測資料前)並不知道真實參數值
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04/17 18:22, , 5F
比 H0 的假設值大還是小. 不能在看到資料後才設定假說.
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04/17 18:23, , 6F
如果同時做兩個單邊對立假說的檢定, 除非降低每個檢定的顯著
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04/17 18:24, , 7F
水準, 否則型I誤機率擴大.
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04/17 18:25, , 8F
再者, 檢定要解決的是 "參數" 的大小問題, 而不是統計量的值
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比 H0 之假設參數值大或小的問題.
04/17 18:26, 9F

04/18 01:26, , 10F
嗯嗯 受教了m(_"_)m
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04/18 14:36, , 11F
簡單講 有的case你一開始就只對單邊的顯著有興趣
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04/18 14:37, , 12F
但有的 case 卻是有差異就要抓出來
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04/18 14:38, , 13F
重點不是單雙尾哪邊好 而是不管你要怎麼統計
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都需要把型一錯誤控制在某個level
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01/02 15:06, 5年前 , 15F
比 H0 的假設值大還 https://daxiv.com
01/02 15:06, 15F
文章代碼(AID): #1BoMaWMm (Statistics)