[程式] sas跑迴歸問題
[軟體程式類別]:SAS
[程式問題]:迴歸
[軟體熟悉度]:新手(不到1個月)
問題一:
跑CAPM求得β，Ri=a+βRm+e
資料期間:1990~2009的日資料
跑每一年日資料，求得每一年的β(即每間公司一年跑一次,共20年故每間公司跑20次)
共有6000多間公司。
DATE CUSIP company name Ri Rm
19900101 010203456 A 0.033 0.052
19900102 010203456 A 0.044 0.021
: : : : :
: : : : :
19901231 010203456 A 0.064 0.136
:
:
:
20090101 010203456 A 0.013 0.047
20090102 010203456 A 0.062 0.042
: : : : :
: : : : :
20091231 010203456 A 0.012 0.032
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19900101 010203337 B 0.021 0.052
19900102 010203337 B 0.042 0.021
: : : : :
: : : : :
19901231 010203337 B 0.054 0.136
:
:
:
20090101 010203337 B 0.023 0.047
20090102 010203337 B 0.064 0.042
: : : : :
: : : : :
20091231 010203337 B 0.052 0.032
問題二:
最後整理成
DATE(只需年資料) CUSIP company name β
1990 010203456 A 0.52
1991 010203456 A 0.35
: : : :
: : : :
2009 010203456 A 0.42
1990 010203337 B 0.13
1991 010203337 B 0.29
: : : :
: : : :
2009 010203337 B 0.32
[程式範例]: 有試著翻書找，不過書只有寫同一間公司A，在年度不一樣的情形下
Data capm;
set capm;
yy=YEAR(date);
run;
data sas.capm;
set sas.capm;
proc reg outest=sas.beta;
model Ri=Rm;
by yy ;
run;
我知道這樣寫是錯的...會把所有資料當做同一間公司再跑，最後只會跑出20筆
是不是要寫什麼迴圈之類的，沒接觸過不太懂
請高手幫忙謝謝!!
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