[問題] 關於相關性

看板Statistics作者 (黑嘛嘛)時間17年前 (2009/04/16 19:50), 編輯推噓0(0推 0噓 13→)
留言13則, 4人參與, 7年前最新討論串1/2 (看更多)
想以模擬的方式比較 對於多重複發時間的情況之下 margianl model 以及failty model 對於共變數的估計 所以以classical linear regression approach的方式 ie. X=logY=u+beta*z+sigma sigma服從extreme value distribution 生成了一組服從獨立韋伯分佈的時間數據(X) 但是多重複發時間常含有相關性存在 想將相關性加入 但不知有沒有辦法能從 已生成的獨立韋伯分布時間 加入相關性 想請問各位大大 有沒有什麼辦法 感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.45.166
→
04/16 20:12, , 1F
Use shared-frailty models
04/16 20:12, 1F
→
04/16 20:25, , 2F
除了這個方法還有其他的嘛
04/16 20:25, 2F
→
04/16 20:26, , 3F
因為我就是要比較marginal model 以及frailty model
04/16 20:26, 3F
→
04/16 20:30, , 4F
Be more specific about your question.
04/16 20:30, 4F
※ 編輯: bluejaykal 來自: 140.115.45.166 (04/16 21:25)
→
04/17 07:15, , 5F
你似乎把estimation method 跟data generation mechanism
04/17 07:15, 5F
→
04/17 07:16, , 6F
搞混了
04/17 07:16, 6F
→
04/17 08:38, , 7F
又,為什麼一定要是weibull distn?因為要滿足proportional
04/17 08:38, 7F
→
04/17 08:39, , 8F
hazards的假設嗎?
04/17 08:39, 8F
→
04/18 01:08, , 9F
我猜他想做GLMM,但沒有closed form,想用個不獨立的分佈
04/18 01:08, 9F
→
04/18 01:10, , 11F
這個也許可以加入相關性,但不是韋伯,試看看變數變換.
04/18 01:10, 11F
→
11/09 14:56, , 12F
又,為什麼一定要是we https://muxiv.com
11/09 14:56, 12F
→
01/02 14:53, 7年前 , 13F
Use shared- https://daxiv.com
01/02 14:53, 13F
‣ 更多 bluejaykal 的文章
文章代碼(AID): #19vnk4Vd (Statistics)
‣ 更多 bluejaykal 的文章
文章代碼(AID): #19vnk4Vd (Statistics)