Re: [問題] 單元迴歸模型的假設以及如何檢定這些假設?

看板Statistics作者 (風)時間17年前 (2009/03/12 20:57), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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※ 引述《loveliver (糗了糗了)》之銘言： : ※ 引述《talktalk (風)》之銘言： : : 一.在單元迴歸模型y=β+βx+ε中有那些假設？ : : 0 1 : : 二.如何檢驗這些假設？試舉例說明之 : : 解 : : : 一. 二. : (1)誤差項服從期望值為０之常態分配 [卡方適合度檢定,k-s test] 7 : (2)誤差項變異數均為相同 [Hartley,Bartlett,White test] 8 : (3)誤差項彼此獨立 [Run test,D-W test] 9 : (4)自變項X為已知常數 : (5)依變項Y為r.v. : (6)X與Y具有線性關係 : 大概寫一下,有錯還請指正,感謝 請問大大第二題的檢定方法分別是各自對應 (1)--7 (2)--8 (3)---9 那(4)(5)(6)需要寫檢定的方法嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.200.42
推
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通常你寫一.與二.的(1)~(3) 就可以了,關於(4)~(6)通常不
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→
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會特別去強調它
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