[問題] 有關Panel Data的疑惑?

看板Statistics作者 (必勝客)時間17年前 (2009/03/11 01:12), 編輯推噓2(2推 0噓 10→)
留言12則, 3人參與, 7年前最新討論串1/2 (看更多)
本來我用Stata直接跑Panel Data time variable設year ID variable設code 但是時間才9年而code公司太多了(上千家) 聽說會犧牲很多自由度~ 所以有人建議用產業虛擬變數~ 直接加入時間虛擬變數和產業虛擬變數跑OLS就是在跑Panel Data(是不是固定效果?) 本來用Stata跑Panel Data xtreg y x1 x2 現在跑一般迴歸(期間94-97;產業1-4) y=x1+x2+D95+D96+D97+IND2+IND3+IND4 ^^^^^^^^^^^^^^當固定效果 請問這樣跑真的可以處理縱橫資料特殊的資料特性? 還蠻懷疑它只是純在跑一般迴歸,而非固定效果模型? 不知是否有人這樣處理過Panel Data的? 這樣跑的話~可以Hausman Test嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.125.202.220
推
03/11 10:12, , 1F
1.用xtreg y x1 x2,fe
03/11 10:12, 1F
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03/11 10:13, , 2F
2.其實不用設那麼多虛儗變數,用areg就好
03/11 10:13, 2F
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03/11 10:15, , 3F
其實,這三個跑出來的結果都一樣...(areg指令詳查google)
03/11 10:15, 3F
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03/11 10:17, , 4F
另外,我記得STATA跑FE,它的R^2是錯誤的,官方FAQ有看到討論
03/11 10:17, 4F
推
03/11 10:23, , 5F
最近跑STATA的心得,僅供參考
03/11 10:23, 5F
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03/11 10:29, , 6F
那麼Stata可以以產業來當ID variable嗎?~可是一個產業有
03/11 10:29, 6F
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03/11 10:30, , 7F
一間以上的公司,這樣year會重複到,可以跑FE嗎?
03/11 10:30, 7F
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03/11 10:50, , 8F
我用areg後面加absorb(產業)~真的跑出跟xtreg,fe一樣的
03/11 10:50, 8F
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03/11 10:51, , 9F
係數結果耶~~不過我想問,時間虛擬變數需要加入嗎?
03/11 10:51, 9F
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03/11 10:52, , 10F
沒加時間,又感覺會跟xtreg,fe有設時間var,id var不一樣
03/11 10:52, 10F
※ 編輯: iinnttww 來自: 140.125.97.71 (03/11 10:56)
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11/09 14:48, , 11F
那麼Stata可以以產 https://muxiv.com
11/09 14:48, 11F
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01/02 14:51, 7年前 , 12F
另外,我記得STATA https://muxiv.com
01/02 14:51, 12F
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