Re: [問題] 加入時間dummy的解釋問題~
※ 引述《hermit4 (四號隱士)》之銘言：
: 大家好 請問大家
: 我有一條迴歸式 growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + u
: 以外國投資流入本國量 政府治理 投資與治理的交互作用項 對經濟成長做迴歸
: 關心的是變數是交互項 想看流入的投資經由與政府治理水平的交互作用後 對成長效果
: 接著設了一個時間的 dummy Y1=1 表90年代前 與交叉項相乘 看看90年代前的
: 投資流入經由與政府治理交互作用是否比90年代後還好?
: 迴歸式 growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + e*(finv*gov)*Y1 + u
: 這時發現 e 為負號 且顯著 表示90年代前的投資流入與政府治理交互作用後
: 相較於90年代後 的確有比較差的成長效果 但此時比較基礎 d 雖為正 但並不顯著
: 但如果我把時間dummy Y1也放入迴歸中
: growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + e*(finv*gov)*Y1 + f*(Y1) + u
: 結果則變成 e 仍然為負 且更顯著 基準量(90後的投資*治理)的係數
: 此時不但為正也很顯著 ! 時間dummy Y1的係數 f 為正 也具有顯著性
: 表示90後的成長率顯著比90前(截距項 a) 高!
: 所以 我有點昏頭 為什麼加入時間dummy後 基準變數的係數 d 變顯著了??
: 請教大家 要怎麼解釋這個差異比較好呢?
: 謝謝大家~~~
其實這個用簡單迴歸就能解釋了
想想y=a+bx跟y=bx的差異
如果一筆資料(x,y) = {(1,-1), (2,0), (3,1)}
用y=bx來fit鐵定掛...
同理原po那個模型 就是犯類似的問題
順便解決推文的問題
比較一下 y=a1+b1*x+c1*y+e1*x*y (A)
與 y=a2+b2*x+e2*x*y (C)
我今天改變x的單位 只是對他做平移 x-> x+1
則(C)會變成
y=a2+b2*(x+1)+e2*(x+1)*y
=> y=(a2+b2)+b2*x+e2*y+e2*x*y
再與(A)是比較
就知道為何不該省略一次項了...
除非有足夠的背景知識才敢做你第一個模型
(ex:我就是知道真實情況的平均一定會通過原點 當然用y=bx就夠了)
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我們使用各種模特兒來配適現實
卻往往因為模特兒的美而忽略現實
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