Re: [問題] 時間數列data的生成方式
這我剛剛寫的 你可以參考看看
AR(1)-GARCH(1,1) :
h <- array(data=NA ,dim=c(1000,1))
e <- array(rnorm(1000,0,1), dim=c(1000,1))
h[1,1]=5
u <- array(data=NA , dim=c(1000,1))
u[1,1]=eps[1,1]*sqrt(h[1,1])
for (i in 2:1000){h[i,1]=1+0.5*h[i-1,1]+(0.3)*(u[i-1,1])^2 ;
u[i,1]=e[i,1]*sqrt(h[i,1])}
y <- array(data=NA , dim=c(1000,1))
y[1,1]=u[1,1]
for (i in 2:1000){y[i,1]=0.6*y[i-1,1]+u[i,1]}
y 就是你要的AR-GARCH process
※ 引述《luckyb ( = =a..)》之銘言：
: 想請問各位版友
: 因為現在要用到ar-garch的觀測值
: 所以想問在R裡面有沒有可以直接生成單維的AR-GARCH觀測值的方法
: 可以麻煩知道的版友幫我解答一下嗎
: 謝謝
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◆ From: 125.226.28.4
推
12/15 16:40, , 1F
12/15 16:40, 1F
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