Re: [問題] SAS迴歸的問題
假設你的市場報酬率檔案為rm
個別公司報酬率為return;
data rm;
set rm;
rm=return;
keep date rm;
run;
proc sort data=rm;by date;
run;
proc sort data=return;by date;
run;
data final;
merge return rm;by date;
run;
完成
接下來比較有趣一點
在財務上的做法
你要做的是
t月時 針對每i家公司取出t-1到t-60個月的資料(或許至少存在24個月)
跑一條市場模型
然後求得 alpha beta
剩下的就看研究目的所用了
好好研究我所寫的中文部分吧
相信會花你不少時間
※ 引述《qq331 (ok~)》之銘言：
: 以下是個別公司的報酬資料型態：
: date id return
: 199801 10000 0.005
: 199802 10000 0.008
: 199803 10000 0.009
: . . .
: . . .
: 199801 12001 0.002
: 199802 12001 0.005
: . . .
: . . .
: 以下是大盤的報酬型態：
: date id return
: 199801 12345 0.006
: 199802 12345 0.007
: 199803 12345 0.009
: . . .
: . . .
: id是個別公司和大盤的代碼..共3000多家公司
: 想請教如何先將兩個檔案合併後，
: 再以個別公司報酬當應變數，以大盤報酬當自變數
: 求出過去每5年中，所有自變數的係數的加總？
: 再請問個股報酬的資料型態需要重新調整成一列一列的，
: 如下，才能跟大盤報酬跑迴歸嗎？
: date 10000 12001
: 199801 0.005 0.002
: 199802 0.008 0.005
: 199803 0.009 .
: . . .
: . . .
: 如果需要這麼調整，要如何寫成這樣的排列方式？
: 已經想了很久了..還是想不出來，希望版上高手幫幫忙，感激不盡!!
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※ 編輯: tew 來自: 125.225.38.35 (11/19 21:29)
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11/19 22:36, , 1F
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