Re: [問題] 台股與特定股票的相關係數
※ 引述《kisskiss172 (侵侵)》之銘言：
: 我投資的
: 甲公司股票 97年1~3月的報酬率 平均每日報酬率 - 0.0012
: 剛剛上了證交處看了
: 台股加權指數97年1~3月 平均每日報酬率 1.163333333
: 我若想求二者之相關係數，設檢定在α=0.05下，相關係數是否顯著。
: 那用spss軟體還是excel軟體操作比較好呢?(何者步驟比較少)
: 然後可以提示我操作步驟嗎?
: ps.我對excel比較熟,比較好上手
: 剛剛忘了附上詳細資料:標準差,平均每日報酬^^
: http://www.badongo.com/file/9962086
Correlations
Y X
Pearson Correlation Y 1.000 .601
X .601 1.000
Sig. (1-tailed) Y . .000
X .000 .
N Y 49 49
X 49 49
Pearson Correlation是 .601
這一個係數是顯著的 (p<.001)
但是這樣的係數在股票投資上有無意義
就要這個領域的人才知道
R square約0.36
我覺得解釋力應該夠高了吧
不過我對於股票分析不熟
還是請神人解答吧
(賠錢我不責任)
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◆ From: 211.78.56.216
※ 編輯: norchen 來自: 211.78.56.216 (06/19 23:13)
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