[問題] 時間序列

看板Statistics作者 (心靈的廁所)時間18年前 (2008/03/11 19:37), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
留言0則, 0人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
market model: R_it = a_i + β_i*R_mt + ε_it, t = 1,2,...,T R_it為某各股的報酬率 R_mt為市場投資組合的報酬率 我先選定某個i(令其為1好了) 再利用t-250~t-50的資料去跑回歸 如果我直接用OLS去跑 除了R_1t之間有可能相關之外 還會有什麼其他的問題嗎? 感謝~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.208.88
‣ 更多 ponsal 的文章
文章代碼(AID): #17rcyHov (Statistics)
‣ 更多 ponsal 的文章
文章代碼(AID): #17rcyHov (Statistics)