Re: [問題] 請問有關選擇權相關統計問題
※ 引述《OVW (不想寫)》之銘言：
: 請各位統計專業大大 能為小弟解惑一下
: 七月份指數選擇權買權合約如下:
: 大盤指數(S):8574點
: 履約價(X):8500點
: 到期日:7月18日
: Rf:2%
: 6月15日 收盤價:200點
: 求(1)該選擇權的隱含波動率(Implied volatility)
: (2)該選擇權的避險比率(Delta)
: 請問上述這個問題 可用SAS軟體求出嗎?
: 不勝感激~
去圖書館借本謝劍平或陳松男的書,
裡頭都有光碟他會很清楚的解答你的疑問!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.127.25.139
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：