Re: [問題] 想請問預測的問題
※ 引述《Giberto.bbs@ptt.cc (Giberto)》之銘言：
> 謝謝jangwei 跟 yhliu 的回應 跟指教
> 被yhliu猜中了 我是因為臨時需要，所以才開始接觸時序的書籍
> 之前也沒有學過統計@@，所以問題很多也不清楚
> 這幾天一樣還是狂看 時序的資料跟書籍
> 還是一樣搞不清楚
> 我想我要預測的東西像是"隨機漫步"(Random walk mode)
> 就是人在行走時後的手機訊號強度
> 要預測t+1個時間點的強度的數值為多少
> 而這幾天我已經知道ARMA是如何推導出來
> X(t)=a0 + a1*X(t-1) +ε(t) + b1 + ε(t-1)...
> 但是這邊有一個問題就是說
> 我不知道如何將觀測值帶入之後計算出預測
> 因為a0 a1 根ε(t)...有很多未知數 所以...
> 不知道是不是只推導出ARMA還不能去解決預測的問題
> 還要其他步驟才可以解決??
想到先前你曾問過關於手機訊號強度預測的問題了! 是因
當時未曾得到回應, 所以回去研讀時間數列預測的方法?
唉! 問問題的技巧也需要學啊! 昨天回應的:
必須提供你的目的(想瞭解甚麼)、資料怎麼產生、
怎麼觀測、數量、結構以及其他特性.
找到了3月4日你問的
而我要做的預測是"手機訊號強度"的部份
當手機靠近基地台的時候訊號強度變強；反之變弱
也就是說在時間點t我必須要預測t+1的訊號強度為多少
(有想像是人的行為，是否遠離基地台的感覺)
也許你認為你已把問題描述清楚了. 但愚魯的我, 卻仍不
清楚你要預測的是怎麼樣的東西? 所謂 "時間點" 是真實
的時間點? 或是離基地台的距離而以 "時間" 比喻? 訊號
是怎麼測的? 理論上訊號是如何衰減?
例如: 如果你的問題是訊號從基地台發出多少米時衰減為
多少的預測問題, 也許這訊號是以等比例遞減(指數遞減),
也許是加速倍率遞減等等.
如果確定資料適合 random walk, 或 AR(1), 或其他特定
的 ARMA(p,q), 甚或只知適合 ARMA(p,q) 而 p,q 未知,
套用既有的軟體其實不難. 計算公式在一些講得比較詳細
的教本也有, 只是除了對研究其方法有興趣的人以外, 通
常不會理它, 而是套用軟體.
但問題是: 怎知你的資料適合這樣的模型否? 在已知適合
ARMA(p,q) 模型情況, 如何決定 p,q? 如何檢驗模型適合
度? 如何解讀結果? 計算的問題一般是交給軟體就成了,
解讀及檢評結果, 則需要研究主題的專業知識及統計知識.
ARMA模型可算是是時間數列模型中最簡單的 (我個人也只
略知這種最簡單的), 其分析流程是:
辨識 ——→ 估計 ——→ 診斷 ——→ 預測
↑ │
└───────────┘
軟體可提供辨識模型(決定 p,q)、診斷模型適合度、模型
參數估計及預測的計算; 而辨識模型、診斷及結果解讀就
必須依賴統計及主題專業知識了.
以下提供幾個分析時間數列免費軟體的資訊:
Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library
http://gretl.sourceforge.net/win32/
gretl for Windows comes in the form of a self-extracting
executable, gretl_install.exe (Mar 14, 2005, about 7MB).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
按這個, 會進到 sourceforge.net,
選一個最近的點下載即可.
這網站還有其他東西, 看看有需要的不妨下載玩玩.
EasyReg International
http://econ.la.psu.edu/~hbierens/EASYREG.HTM
商業用途需付費: 單機版 US$300.
FreeFore 0.1.25
http://www.download.com/3000-2064-10133365.html?tag=lst-0-1
FreeFore is a freeware version of AUTOBOX which has been
developed and marketed by Automatic Forecasting Systems
to build Box-Jenkins models for univariate and multivariate
data.
這可能功能有很大限制吧? 但卻又是很龐大的軟體!
一個使用者給予很差的評價:
could never forecast beyond one period
The program is just a sales promo
X-12-ARIMA
http://www.census.gov/srd/www/x12a/x12down_pc.html
這個能不能用於 ARMA model 的估計其實我不清楚!
一個 online 分析的:
http://www.xycoon.com/free_online_software.htm
http://www.wessa.net/wessa.wasp
曾弄了個資料上去, 估計/預測結果看來有問題... orz
但用網站上原有資料之一去 fit/predict, 卻似乎沒問題?
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夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海
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