Re: [問題] 為什麼跑AR時 可以不考慮correlationꨠ…
※ 引述《yhliu.bbs@bbs.wretch.cc (老怪物)》之銘言:
: ※ 引述《liton.bbs@ptt.cc (歐吉桑留學生)》之銘言:
: In statistics, an instrumental variable (IV, or instrument)
: can be used in regression analysis to produce a consistent
: estimator when the explanatory variables (covariates) are
: correlated with the error terms.
: http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_variable
: > 我說的沒錯
: > 如果我發現Y和Z的相關性相當高
: > 除了我將Z去除之外
: > 另一個方法是找一個和Z相關性很高 卻和Y相關性很低的變數來取代Y
: > 這個變數便是IV
我們講的是同一件事
自變數彼此間的高度相關會造成
explanatory variables與 error terms之間的高度相關
這整個課題是orthogonality conditions所探討的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.53.251
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