Re: [考題] 交大財金93統計

看板Statistics作者 (我正在浪費生命!!)時間19年前 (2007/02/06 21:33), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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※ 引述《cucusho (一起來打網球)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 GraduateCram 看板] : 作者: cucusho (一起來打網球) 看板: GraduateCram : 標題: [考題] 交大財金93統計 : 時間: Tue Feb 6 19:30:41 2007 : 第二題的b小題 : 問 likelihood ratio test是否為不偏檢定(unbiased test) : 想請教誰能提供証明或解釋嗎??? : thx~~~ LR test有可能為biased, 舉例如下. P(X=1) P(X=2) P(X=3) θ=0 0.2 0.7 0.1 θ=1 0.5 0.3 0.2 θ=2 0.1 0.7 0.2 test H0:θ=0 vs. H1:θ≠0, significance size α=0.2. 其所建構出之LR test為biased. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.45.113
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