Re: [問題] 請教 Bivariate Normal Distribution
: 想了很久，不懂為何 二元常態分配 怎麼會跟矩陣扯上關係
: 希望高手幫幫忙解題 拜託了 m( _ _ )m
多維常態本來就會使用矩陣來簡化式子,易於表示
在推導上也會比較容易
比如這一題
1 0
X~N(0,I) where I=[ ]
0 1
1 2 0
Y=[ ]+[ ]X=A+BX
3 1 2
1 2 0 1
E[Y]=[ ]+[ ]E[X]=[ ]
3 1 2 3
2 0 1 0 2 1 4 2
Var[Y]=Var[A+BX]=B*VAr(X)*B'=[ ][ ][ ]=[ ]
1 2 0 1 0 2 2 5
且有定理說明normal的線性組合還是normal
1 4 2
Y~N([ ],[ ])
3 2 5
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