[問題] Monte carlo and bootstrap
有關 bootstrap 和 monte carlo 的觀念,好像之前有人問.
我不知道自己的觀念對不對,所以問問大家.
Monte carlo:
是一種近似估計方法,所以精確來說,應該叫Monte carlo estimate.
當隨機的實驗次數越多時,實驗的結果會根據LLN接近真實值,事實上BENOULLI投幾千次
銅板得出p=0.5就是一個Monte Carlo Estimation.
Bootstrap:
Bootstrap是一個方法論(methodology),是由幾種方法組成的,包括 Resampling,
Plug-in estimator, Empirical distribution的概念,Monte carlo.
Bootstrap是說,如果我們不知道某統計量的分配,變異程度,我們可以從樣本中
取出很多組bootstrap sample(Re-sampling method),算出相對的統計量,
透過Monte carlo 近似,bootstrap distribution分配應該會和統計量真正的
distribution很像.
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