Re: [問題] 一題MLE的問題 ~
※ 引述《taldy ()》之銘言：
: A random variable X is said to have a lognormal distribution,if the logarithm
: of X has a normal distribution.Let X1,X2,...,Xn be iid lognormal random
: variables ,thus Yi=lnXi ~N(μ,σ^2).Use invariance principle of maximum
: likelihood estimation to find the MLE of E(Xi) and Var(Xi).
: 有誰知道怎麼解的,回答一下..thx
題目說利用不變性原則...是不是利用Yi=lnXi ~N(μ,σ^2)....
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Yi的MLE E(Yi)=ΣYi/n=Y _
Σ(Yi-Y)^2
Var(Yi)= --------
n
利用不變性 Yi=lnXi 所以 E(Xi)=ΣlnXi/n
Σ(lnXi-E(Xi))^2
Var(Xi)= -------------
n
不確定是不是這樣的觀念.....因為直接用lognormal分配去算MLE是這樣
還請板上的強者給予指正....
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◆ From: 61.62.90.201
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