Fw: [問題] 計量經濟是??

看板Quant作者 (jayhsieh)時間9年前 (2015/02/04 22:40), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
留言0則, 0人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
※ [本文轉錄自 jayhsieh 信箱] 作者: SZBZ (勢在必行) 看板: Quant 標題: Re: [問題] 計量經濟是?? 時間: Thu Mar 20 09:49:00 2014 統計結果要大於30以上才具統計上的意義 如同您所說 大樣本數下的統計結果 就能得出期望值吧? 若以年來算 樣本數恐怕不夠多 但是若以日股價的統計來算 是否就能符合大樣本 例如:A股票 上漲天數5000天 下跌天數4000天 平盤天數1000天 那麼 預期上漲的期望值機率是50% 下跌的期望值機率是40% 買10萬這檔股票的贏錢期望值是10*0.5-10*0.4=正1萬 這樣算法會不會有點簡單?@@ ※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言： : 無論股價是否能預測 , 您所述的方法計算出來的不能稱為期望值 : 只能視為一種統計結果 : 期望值計算須為每次發生都是獨立事件 : 且各種離散性隨機變數出現機率恆定 : 在大樣本數下所得的理論結果稱期望值 : ※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言： : : 請問計量經濟是否就是"量化分析"? : : 就如同我們看某支股票的價格走勢的分佈 : : 做量化統計 例如過農曆年後的走勢 20年中有: : : 15次 漲 : : 2次 跌 : : 3次 平 : : 所以農曆年後上漲的機率有15/20=75% : : 下跌的機率只有2/20=10% : : 然後再把上漲平均漲的幅度與下跌平均跌的幅度算出 : : 做個期望值之類的? -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.83.207
→
03/20 09:49, , 1F
好像應該加個平均漲幅 平均跌幅 才能算期望值?
03/20 09:49, 1F
推
03/20 10:15, , 2F
hello 早安 , 你看錯重點了 @@
03/20 10:15, 2F
→
03/20 10:15, , 3F
重點在於 " 各種離散性隨機變數出現機率恆定 "
03/20 10:15, 3F
→
03/20 10:17, , 4F
你的資料來源是歷史價格 , 並無法從歷史價格計算期望值
03/20 10:17, 4F
→
03/20 10:17, , 5F
只能說過往上漲機率 50% 下跌機率 40% , 無關期望值
03/20 10:17, 5F
→
03/20 10:19, , 6F
問題是這樣只能統計過去的走勢，用來預測未來不太精準
03/20 10:19, 6F
→
03/20 10:20, , 7F
應該要看看該檔股票的基本面
03/20 10:20, 7F
推
03/20 12:07, , 8F
大於30才有意義是為什麼啊？
03/20 12:07, 8F
→
03/26 22:03, , 9F
不ㄧ定要大於30 去查查統計學的樣本數問題
03/26 22:03, 9F
推
03/30 01:49, , 10F
看到30一定要回一下...這根本就是錯誤的觀念
03/30 01:49, 10F
→
03/30 01:49, , 11F
中央極限定理從一開始就沒說過"要多少"只有說"足夠大"
03/30 01:49, 11F
→
03/30 01:50, , 12F
意思就是, 沒有最好最適當, 只有更好更適當(樣本越多越
03/30 01:50, 12F
→
03/30 01:51, , 13F
好); 自己去試試看對數常態分配的樣本數要抽到多少才會
03/30 01:51, 13F
→
03/30 01:51, , 14F
逼近常態分配吧~
03/30 01:51, 14F
※ Deleted by: jayhsieh (111.185.87.93) 02/03/2015 23:56:49 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: jayhsieh (111.185.87.93), 02/04/2015 22:40:09
‣ 更多 jayhsieh 的文章
文章代碼(AID): #1KqYzBxn (Quant)
‣ 更多 jayhsieh 的文章
文章代碼(AID): #1KqYzBxn (Quant)