[問題] python寫財務技術指標

看板Python作者laurie1980 (............)時間9年前 (2015/07/22 20:34)推噓3(3推 0噓 6→)

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最近用python寫技術指標的進出場訊號，基本上要完成都不會有太大困難，畢竟只要照策略邏輯，加上一些判斷式，不用很精通python也能得到想要的結果不過實際執行上，覺得效率應該可以在好一點想問一下有沒有更好的寫法以下是一個以RSI作為訊號產生的範例，技術指標的訊號邏輯都不出這種架構，程式說明： data是一個pandas的Dataframe， row是時間，columns是各種技術指標(RSI、MACD等...) 程式內首先產生一個叫sig的欄位，用來儲存訊號 for loop 裡面，就是訊號產生的邏輯：比如RSI由上往下穿越70 if (data.ix[i-1, 'rsi'] >= 70) & (data.ix[i, 'rsi'] < 70) 就在sig的當期欄位標註一個"sell"，其餘程式碼以此類推。請大家給點增加效率的意見，謝謝!!! def RSI_Signal(data): data['sig'] = 0 for i in range(1, len(data)): if (data.ix[i-1, 'rsi'] >= 70) & (data.ix[i, 'rsi'] < 70) : data.ix[i, 'sig'] = 'sell' if (data.ix[i-1, 'rsi'] >= 30) & (data.ix[i, 'rsi'] < 30) : data.ix[i, 'sig'] = 'close sell' if (data.ix[i-1, 'rsi'] <= 30) & (data.ix[i, 'rsi'] > 30) : data.ix[i, 'sig'] = 'buy' if (data.ix[i-1, 'rsi'] <= 70) & (data.ix[i, 'rsi'] > 70) : data.ix[i, 'sig'] = 'close buy' return data -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.223.201 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Python/M.1437568460.A.D9D.html

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