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討論串[問題] 券商權證的Greek參數
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Re: [問題] 券商權證的Greek參數
推噓2(2推 0噓 5→)留言7則，0人參與, 最新作者tompi (大波動)時間11年前 (2014/12/15 14:55), 編輯資訊
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券商自己的系統也許沒你想的那麼精緻. 就拿今天的收盤價0.35來說。. 根據 http://www.esunsec.com.tw/Z/ZC/ZCA/zcastkwar8840_AQ081755.djhtm. 他們"宣稱"隱含波動率是 13.54%， 這表示是用 市場成交價計算出來的。. 因為這是歐式
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[問題] 券商權證的Greek參數
推噓4(4推 0噓 6→)留言10則，0人參與, 最新作者ProTrader (沒有暱稱)時間11年前 (2014/12/13 20:33), 11年前編輯資訊
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關於券商權證的參數跟BS模型算出的差異很大. 例:081755 7F富邦 標的 加權指數. 履約價 9850. 現貨價 9027.33. 剩餘到期天數 96天(到2015/03/18). 無風險利率 0.0143. 買價隱波 13.47% 買進價 0.37. 賣價隱波 13.59% 賣出價 0.38
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