[問題] 券商權證的Greek參數

看板Option作者 (沒有暱稱)時間11年前 (2014/12/13 20:33), 11年前編輯推噓4(4推 0噓 6→)
留言10則, 4人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
關於券商權證的參數跟BS模型算出的差異很大 例:081755 7F富邦 標的 加權指數 履約價 9850 現貨價 9027.33 剩餘到期天數 96天(到2015/03/18) 無風險利率 0.0143 買價隱波 13.47% 買進價 0.37 賣價隱波 13.59% 賣出價 0.38 行使比例 0.01 Delta 0.0009 這是怎麼算的? 券商有特別的計算方式嗎? 我算的Delta 0.14938*0.01 = 0.001494 BS公式 隱波用13.59% 一年360天 為何結果差異很大??? Gamma Vega Theta 也都差異很大 券商報的權證Greek參數是依據甚麼價格?? 跟現貨價的計算結果完全不同 但權證報價跟公式是吻合的，應該是依據現貨價沒錯 有人知道那些Greek參數的報價依據嗎?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.140 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1418474032.A.3D9.html
推
12/13 21:15, , 1F
delta超過0.2/0.8應該就很難精確了 太過價外價內
12/13 21:15, 1F
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12/13 21:21, , 2F
delta精確度頂多只能參考到小數點後一位
12/13 21:21, 2F
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12/14 15:18, , 3F
明年三月合約現在有9850嗎?
12/14 15:18, 3F
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12/14 15:19, , 4F
喔...沒事我沒注意到權證兩個字
12/14 15:19, 4F
推
12/14 16:22, , 5F
這你要去質問券商吧...隱波不同其它參數怎麼可能相同
12/14 16:22, 5F
推
12/14 16:29, , 6F
另外我覺得指數還有權息問題，別人的模型一定比你翻課本隨
12/14 16:29, 6F
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12/14 16:29, , 7F
便套幾個參數算出來的還要準 ，券商的價格當然跟30年前的
12/14 16:29, 7F
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12/14 16:29, , 8F
模型不同 不然他賺什麼
12/14 16:29, 8F
券商公開報價就是用BS模型 如果有私有參數，是不會公開的
推
12/15 09:44, , 9F
其實券商沒算錯喔，你應該檢查一下。
12/15 09:44, 9F
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12/15 09:52, , 10F
12/15 09:52, 10F
券商報的買賣價格是合理的 跟公式相同 但其他Greek 就是不一樣 ※ 編輯: ProTrader (36.226.205.100), 12/15/2014 13:58:33
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文章代碼(AID): #1KZ38mFP (Option)
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