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討論串[問題] 8/5自營商台指期萬口淨多單
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Re: [問題] 8/5自營商台指期萬口淨多單
推噓0(3推 3噓 23→)留言29則，0人參與, 最新作者sesee (小七)時間11年前 (2014/08/06 10:31), 11年前編輯資訊
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恕刪. 嗯~ 我們算出來差不多. 基本上就是用留倉平均權利金去推估單邊的delta來計算約當大台口數. 這部分我有陣子沒follow了 總覺得這樣估算過於粗糙. 自營商coverd call我也有點疑慮. 一來現在iv這麼低 還會作這麼大嗎 (迫於績效不得不?). 二來過去幾年爆炸過幾次後 近幾年感
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#2
Re: [問題] 8/5自營商台指期萬口淨多單
推噓15(16推 1噓 12→)留言29則，0人參與, 最新作者tompi (大波動)時間11年前 (2014/08/06 09:52), 11年前編輯資訊
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這問題不是一般交易人可以算出來的. 因為這牽涉到選擇權的風險值計算，最基本的就是Delta值. 由於交易所僅公布買賣權別與權利金等資訊，最重要的月分與履約價. 在自營商與外資的要求下，交易所沒有公布。. 但是我們還是可以猜，且自營商的部位因為受限摩台OI不得超過1/2規定. 因此台期貨+台選擇權算是
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[問題] 8/5自營商台指期萬口淨多單
推噓0(1推 1噓 1→)留言3則，0人參與, 最新作者sesee (小七)時間11年前 (2014/08/06 08:39), 11年前編輯資訊
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想請教大家對自營商昨天留台指期1.1萬口的淨多單有什麼看法?. 雖然自營op的主要部位偏空 (23萬口SC 19萬口BP). 部分淨多單可能是與選擇權的搭配部位. 但總不會台指期裡自營的參與者大多都在做這種部位吧. 而且以自營過去留倉狀況來看 順勢交易者應該還是佔大多數. 所以~. 昨天指數-2%
(還有196個字)
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