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討論串[問題] 有沒有人操作過時間價差單？
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#4
Re: [問題] 有沒有人操作過時間價差單？
推噓4(4推 0噓 15→)留言19則，0人參與, 最新作者fftboyi (fftboyi)時間15年前 (2010/10/25 23:44), 編輯資訊
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有人有興趣 我就講一下. 當初因為除權息 遠月CALL大約少近月100點左右. 外加不用收保證金. 所以他組一口帳戶就多5000多. 所以他就慢慢組. 等到一定數量 他作開始當起造市者 在遠月狂買CALL(用之前組多出來的錢). 然後再去近月賣CALL. 在組成時間價差 然後當組成的時候. 又會釋出
(還有83個字)
#3
Re: [問題] 有沒有人操作過時間價差單？
推噓7(7推 0噓 16→)留言23則，0人參與, 最新作者fftboyi (fftboyi)時間15年前 (2010/10/25 08:40), 編輯資訊
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一對六年級夫婦「鑽」國內期貨選擇權結算漏洞，以逆向市場時間價差組合交易不必付. 保證金特定，自上月起陸續在十餘家期貨商以「賣近月、買遠月」布下巨大部位組合單. ，洗出權利金差額變現，國內期貨商受到重創，估計平倉後損失逾七、八千萬元，期貨業. 形容此事為選擇權上市七年以來最大浩劫。期交所昨日為此緊急召
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#2
Re: [問題] 有沒有人操作過時間價差單？
推噓7(7推 0噓 3→)留言10則，0人參與, 最新作者fftboyi (fftboyi)時間15年前 (2010/10/24 22:49), 編輯資訊
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分為買遠賣近 又分價內(看跌)價外(看漲)價平(看盤). 最大獲利約為 遠月價平-(當初建倉遠月-近月價差). 損失 (近月價格-遠月價格)+(當初建倉遠月-近月價差). 買近賣遠就相反. 我操作時間價差單有3、4年了. 最多賺過1口1萬多(極限約為2萬，在多也不太可能，不過機會很少). 最大損失當
(還有150個字)
#1
[問題] 有沒有人操作過時間價差單？
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 最新作者FF16 (好無聊)時間15年前 (2010/10/24 18:53), 編輯資訊
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我想請問操作經驗. 是不是可以把時間價差單，當作損失、獲利有限的跨式賣出(買進)來做？. 以及，想請問要怎麼大略評估最大的損失以及獲利？. 雖然當初找的書有用BS理論來解釋. 但我數學不太好. 看不太懂統計跟微積分的東西...... m(_ _)m. --. 我就是喜歡從後面來. --. ※ 發信站
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