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討論串[閒聊] 王醫師的一篇文章
共 5 篇文章
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#5
Re: [閒聊] 王醫師的一篇文章
推噓6(6推 0噓 5→)留言11則，0人參與, 最新作者BossSB (小大)時間16年前 (2009/05/24 12:08), 編輯資訊
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舉個例，進多單，6600點一口，停損設6550，結果打到6550，於是出掉。. 在進空單6550兩口，停損設6600，如果打到6600，就出掉，轉多6600點四口，. 停損設6550點。. 若指數漲到6650，停損就設到6600，持續漲到6700，停利就設到6650。. 此時的停損點就變停利點。 以
#4
Re: [閒聊] 王醫師的一篇文章
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者yuekun時間16年前 (2009/05/23 22:12), 編輯資訊
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假設漲10點與跌10點的機率都是0.5 (風險中立測度 忽略利息). 利用tree model就能解. 20 (停利, 25%). 10. 0 0 -----------> 25%不斷輪迴. -10. (停損, 50%). 因此 1/3會停利 2/3會停損. 20 * 1/3 + -10 * 2/3
#3
Re: [閒聊] 王醫師的一篇文章
推噓4(4推 0噓 3→)留言7則，0人參與, 最新作者F23 (我不糟糕)時間16年前 (2009/05/23 21:24), 編輯資訊
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我想請問一個關於期望值的問題...... 假設：. 1.市場價格變動遵守布朗運動 (說白一點，就是漲跌隨機). 2.這是完美市場，沒有交易成本、沒有流通問題 (不用手續費、不會滑價). 那麼，是不是任何策略的期望值都是零？. 什麼KD、停損、停利等.... 都沒用. 根據直覺上我會這樣認為. 但是不
#2
Re: [閒聊] 王醫師的一篇文章
推噓7(7推 0噓 5→)留言12則，0人參與, 最新作者kaikaii (去跑步 晚點回來 ~~)時間16年前 (2009/05/23 01:45), 編輯資訊
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3!/2! = 3 3/8 而不是 4/8 !?. 這樣的推論很奇怪, 連錯兩筆就停損不做,不應該用三次trial的機率去算. 且做對一筆中有 (錯錯對) 這情形 跟連錯兩筆的情形一樣. 只算(對錯錯,錯對錯). 這情況似乎不符合機率的推導情形!?. 賺錢不會是5/8 ==> 1/2(1/8+3/8
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#1
[閒聊] 王醫師的一篇文章
推噓8(8推 0噓 18→)留言26則，0人參與, 最新作者Dix123 (小蔡)時間16年前 (2009/05/23 01:02), 編輯資訊
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好像昨天還前天有看到王醫師一篇沒鎖的文章. 在講短線當沖操作. 印象中是這樣子的. 1.停利20點 停損10點. 2.一天最多做三筆. 3.連續停損兩筆今天就不做了. 然後就經過一些簡單的排列組合. 做對三筆 => 1/8. 做對兩筆 => 4/8. 做對一筆 => 2/8. 連錯兩筆停損 => 1
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