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討論串[心得] 選擇權BS公式之利率
共 8 篇文章
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我真是大開眼界了！我買的書都沒寫到這點，這些破書應該要燒掉才對！. 各位手上有op計算機的人，請幫小弟我看一下，我是哪邊搞錯了？. https://imgur.com/pa2uOSb. 圖中12500put理論價700，內含價值1000，時間價值負300. 時間價值怎麼可能是負的！那買進put放到到
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tompi大大非常認真的回答j27的問題 然而j27怎麼可以用那種嗆人的語氣回話. 所以我認為j27你的態度應該要更謙卑才對. 回到你的問題 你觀察到負時間價值近而認為BS公式的r很多餘. 目前你的說法看起來是多數人不認同. 所以我找到下面這篇交大碩士論文給你參考 建議你用這種方式表達自己的看法.
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"時間價值為負是模型算出來的結果，我用過網路五種以上的op計算機，每個算出來都這樣. 所以理論模型哪邊出了問題呢？我每個參數都試過，只有r在搞鬼. https://imgur.com/pa2uOSb. 到現在還沒有人告訴我，圖中同樣的參數，他算出來的值是多少？. 有些人鬼打牆一堆，真實市場如何如何，
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現股400，利率12％，請問9個月後到期的期貨，理論價格是多少？還會是400？. F＝400是你自己套的，我可沒說F＝400. 真實世界的2330股期，最遠月往往比近月貴0.5～1元. 2330遠月成交量應該台股最大的，這個現象我觀察也有一段時間. 目前定存利率1％，用2330正價差回推利率約0.2
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學術模型比較常用連續模型，所以折現因子用exp(-rt)而不是1/(1+rt)。. 你要用離散模型算，倒也不是不行，誤差有限。. 前面算是的期貨，到這裡又變成現股了…. 如果9個月到期，期貨價F=400，執行價K=350，賣權P=17，利率r=12%. C = P + (F-K)/(1+rt) =
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