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討論串[問題] 請教關於選擇權算法
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#1
[問題] 請教關於選擇權算法
推噓8(8推 0噓 16→)留言24則，0人參與, 最新作者ckcck (ckcck)時間16年前 (2008/08/08 14:41), 編輯資訊
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1. 問題類別:. 理論價格的計算. 2. 問題描述:. 以今天收盤74C+ 68P為例 我用B-S公式算出兩者的THETA殖. 分別為-5.635660625 和-3.691606189. 那麼因為有個周末所以兩個THETA值大約個乘以三. 所以周一兩者大約會跌個28點 最後再用DELTA算. 分
(還有190個字)
#2
Re: [問題] 請教關於選擇權算法
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者truths (真理)時間16年前 (2008/08/09 03:36), 編輯資訊
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以下供你參考看看. 第一.theta要不要乘三需存疑，要看你的距到期天數是算工作天或日曆天。. 波動率一般都算工作天的。. 第二.前提是今天的假設隱含波動率，跟下禮拜的隱含波動率一模一樣。. 所以就算BUY CALL，大跌時會賠，但隱含波動率一高，還是有可能變賺的。. 市場供需決定了價格。. --.
#3
Re: [問題] 請教關於選擇權算法
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者ckcck (ckcck)時間16年前 (2008/08/11 09:03), 編輯資訊
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結果出爐 勘開盤真的百點附近. 74c 大約不到30 但有板有說看盤漲46. 68p 大約不到20. 整體一組虧十點 剛剛想了一下. 我所計算的theta殖應該是要到今天收盤才對 所以. 收盤再來看看吧!. --. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 59.120.
#4
Re: [問題] 請教關於選擇權算法
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 最新作者ckcck (ckcck)時間16年前 (2008/08/11 13:48), 編輯資訊
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收盤漲101點. 74c +21. 68p -23. 雖然感覺誤差蠻大 但今天損益確實為正. --. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 60.248.144.8.
#5
Re: [問題] 請教關於選擇權算法
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者ckcck (ckcck)時間16年前 (2008/08/11 13:57), 編輯資訊
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74c theta-7.029353816 delta 0.392034794. 68p theta-2.585748827 delta -0.076518942. total theta -9.6 delta -0.3155. 忍受範圍 明日收盤 -7.6/ -0.3155 = 30. 收漲24點
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