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討論串[問題] 平價公式
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#2
Re: [問題] 平價公式
推噓2(2推 0噓 8→)留言10則，0人參與, 最新作者kanx (joke 版 讚!!!!!!!!!!!!!)時間18年前 (2008/03/31 16:06), 編輯資訊
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讓我搞笑表演一下........ 假設 S +P-C >Ke^-rt. 則此時 賣掉一單位的股票 以及 一單位的put, 然後買進一單位的call. 現金收入是就是(S+P-C) 並以r 的利率存入無風險債券中. 到期的時候, 如果ST>K, put 價外失效, 但是放空的股票要回補. 所以從無風險
(還有245個字)
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[問題] 平價公式
推噓4(4推 0噓 1→)留言5則，0人參與, 最新作者tooavg (ＷｏｒｋＨａｒｄ.)時間18年前 (2008/03/31 14:34), 編輯資訊
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1. 問題類別: 理論面. 2. 問題描述:. 請問 C-P = S-Ke^-rt這個平價公式. 是怎麼推倒出來的呢?. 實務上真的有符合實證嗎?. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 125.232.138.207.
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