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討論串[新聞] 期交所是0206的始作俑者
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【數位網路記者陳漢墀台北報導/2018,9,5〉. 作者:劉大狀. {{期交所對自身商品的危險及瑕疪事前認識不足、券商對不合理價格的過濾能力欠缺、期貨公會設計出僵化的風險指標砍倉標準加劇了流動性風險、許多券商交易結算部門不給交易人合理的時間補足保證金就將客戶的所有部位一鍵砍倉、券商的砍倉邏輯闕如,以
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我只提問你的盲點就好. 請你告訴我 如果台指期 或摩台期 漲停或跌停呢?. 台指期會不會漲停或跌停?. 那這個時候 選擇權要怎麼使用你所謂的"動態價格控制"系統?. 選擇權這個時候會不會漲停?. 不要告訴我不可能. 交易市場沒有不可能. 要我舉前例 都有前例 自己去看2009 跟2011. 都有前例
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我是覺得期權部位風控的價格標準可以調整 未必只能用期貨市價. 現在市場上的選擇權是依據對應到期日的台指期去評價. 然後大家都知道期貨成交價格在期貨流動性不好時可以作價弄出漲跌停. 期交所與期貨商對於期權部位的風險管理也跟隨市價. 所以少數有大額資金的交易人可能有操控市場的可能性 可做到期權雙殺. 期
(還有2093個字)
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