[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題

看板Option作者 (seagal)時間10月前 (2023/07/19 12:30), 10月前編輯推噓33(39推 6噓 17→)
留言62則, 20人參與, 10月前最新討論串1/1
昨天思考了一個問題 假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等 在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬 以萬七來算 5%約850點 17萬元 但無限轉倉法有一個缺點 在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭 不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭 如果存在一個方法 能夠平均取樣得到這些點數 拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況 假設都能平均贏或輸 損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金) 那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率 我試著用AI訓練一下 好像這個想法是可行的 相關的成本設定及測試如下 一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元 挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的 保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字) 我貼一下今年到目前的報酬 ------------------------------------ Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD Total Win 169200 TWD ------------------------------------ 到目前獲利是16.92萬 請問各位大大有人做過這樣的測試嗎? 不知道我想的會不會太理想 接下來我想去寫個程式交易 好久沒寫程式了 不知道會弄多久 希望到時候滑價不會太嚴重 以及未來的交易都能跟以往的績效一致 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.45.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1689741023.A.AFB.html
推
07/19 12:36, 10月前 , 1F
看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就
07/19 12:36, 1F
推
07/19 12:36, 10月前 , 2F
回測看勝率 賺賠比 和 DD
07/19 12:36, 2F
→
07/19 12:37, 10月前 , 3F
已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到
07/19 12:37, 3F
推
07/19 12:37, 10月前 , 4F
還是你測完覺得太美 上來問是不是假象？
07/19 12:37, 4F
→
07/19 12:37, 10月前 , 5F
我要的點數也是白搭
07/19 12:37, 5F
→
07/19 12:38, 10月前 , 6F
然後用以前的數據(以年計)都沒輸過 但未來也還未知
07/19 12:38, 6F
推
07/19 12:38, 10月前 , 7F
想法夭壽讚
07/19 12:38, 7F
謝謝支持 我還很怕被噴本金用18.4萬算 要用350萬元算本金當然也行
推
07/19 12:42, 10月前 , 8F
本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論
07/19 12:42, 8F
就最省事的方法 應該去使用無限轉倉法 就能得到這5%報酬 但無限轉倉法有一個弱點 指數狂瀉時會被斷頭 所以無法將18.4萬當作本金計算 最保險的方式是準備340萬當保證金 當本金 不開槓桿 那就一定不會有斷頭的風險 為了解決這個問題 假設有一個完美方法 是能控制這個波動的幅度 又能穩定地拿到這5% 在股市崩盤時一樣損失控制在我今年算出來的這種盈虧波動的幅度 那不就可以只拿18.5萬就跑進去賺這5% 850點 等於經過槓桿後18.5萬當作本金 年化報酬率變成92.4%了 所以為了達到上面所述的需求 股市崩盤時一樣控制在不用補保證金的幅度 我想到的作法是必須要停損在十點以內 而且不能連輸 這樣
推
07/19 12:42, 10月前 , 9F
述看不太懂
07/19 12:42, 9F
推
07/19 12:43, 10月前 , 10F
那邊是你對想找到的方法的約束嗎？
07/19 12:43, 10F
是的
推
07/19 12:43, 10月前 , 11F
要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美
07/19 12:43, 11F
→
07/19 12:43, 10月前 , 12F
債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了
07/19 12:43, 12F
好的 感謝建議
→
07/19 12:54, 10月前 , 13F
好策略,快下來玩!
07/19 12:54, 13F
好 我把程式交易寫完再上來分享 感覺不只一個解 有用的話應該不需要藏私
推
07/19 12:56, 10月前 , 14F
那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息
07/19 12:56, 14F
推
07/19 12:56, 10月前 , 15F
然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬
07/19 12:56, 15F
推
07/19 12:56, 10月前 , 16F
但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能
07/19 12:56, 16F
推
07/19 12:56, 10月前 , 17F
連輸
07/19 12:56, 17F
推
07/19 12:59, 10月前 , 18F
我先假設存在好了
07/19 12:59, 18F
推
07/19 12:59, 10月前 , 19F
以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例
07/19 12:59, 19F
推
07/19 12:59, 10月前 , 20F
你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又
07/19 12:59, 20F
推
07/19 12:59, 10月前 , 21F
不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線
07/19 12:59, 21F
推
07/19 12:59, 10月前 , 22F
格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？
07/19 12:59, 22F
對 AI有時一天會進出六次 害我成本噴了好多 我一口抓三百元 我目前看得見AI進出的點 但因為AI是黑盒子 他的選擇方式我還不是很了解 看起來是低買高賣沒錯(廢話)
推
07/19 13:01, 10月前 , 23F
有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的
07/19 13:01, 23F
推
07/19 13:02, 10月前 , 24F
進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%
07/19 13:02, 24F
推
07/19 13:02, 10月前 , 25F
報酬可能不是很重要
07/19 13:02, 25F
推
07/19 13:02, 10月前 , 26F
頂多為你只做多作為一個基礎？
07/19 13:02, 26F
推
07/19 13:03, 10月前 , 27F
然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的
07/19 13:03, 27F
對 只做多 我還不敢訓練做空 怕會干擾 去年也是贏 2008也贏
推
07/19 13:06, 10月前 , 28F
停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了
07/19 13:06, 28F
真的嗎?我以為這種策略會蠻多的
→
07/19 13:12, 10月前 , 29F
哥 手續費滑價等 300元絕對不夠
07/19 13:12, 29F
→
07/19 13:12, 10月前 , 30F
最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多
07/19 13:12, 30F
果然 我想得太理想 等我寫好程式交易我來試試能不能控制在600之內 推 BreezeCat: 主要是固定停損10點+不連輸 這個限制蠻危險的 很容易會 07/19 13:21 不要這麼快停損嗎？
推
07/19 13:21, 10月前 , 31F
讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確
07/19 13:21, 31F
推
07/19 13:21, 10月前 , 32F
定你是怎麼使用的
07/19 13:21, 32F
噓
07/19 13:23, 10月前 , 33F
一看就是新手，滑價就把獲利吃光光
07/19 13:23, 33F
噓
07/19 13:23, 10月前 , 34F
怎麼貓貓對這話題這麼有興趣
07/19 13:23, 34F
推
07/19 13:24, 10月前 , 35F
難得午休看到有新文章XD
07/19 13:24, 35F
推
07/19 13:24, 10月前 , 36F
然後不太想去處理被申訴的事情
07/19 13:24, 36F
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 13:37:54
推
07/19 13:59, 10月前 , 37F
你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大
07/19 13:59, 37F
我看他有時一天進出六七次
推
07/19 14:02, 10月前 , 38F
人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好
07/19 14:02, 38F
※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 14:07:36
推
07/19 14:22, 10月前 , 39F
貓貓程式交易現在一天就+80萬了
07/19 14:22, 39F
推
07/19 16:30, 10月前 , 40F
有考慮過0206嗎
07/19 16:30, 40F
剛用一口成本600去算已經賠錢了 交易太頻繁 但交易太少又無法隨機採樣到藏在裡面的5% gg了
推
07/19 17:00, 10月前 , 41F
我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去tr
07/19 17:00, 41F
→
07/19 17:00, 10月前 , 42F
ain很容易overfit
07/19 17:00, 42F
svm
推
07/19 17:03, 10月前 , 43F
還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%
07/19 17:03, 43F
→
07/19 17:05, 10月前 , 44F
(18.4-17)/340=0.004
07/19 17:05, 44F
推
07/19 17:24, 10月前 , 45F
能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是
07/19 17:24, 45F
→
07/19 17:24, 10月前 , 46F
鼓勵你實單才有感覺
07/19 17:24, 46F
推
07/19 17:57, 10月前 , 47F
阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3
07/19 17:57, 47F
→
07/19 17:58, 10月前 , 48F
不然就乖乖買正2
07/19 17:58, 48F
推
07/19 18:25, 10月前 , 49F
想問你的AI是deep learning?RL?
07/19 18:25, 49F
→
07/19 18:25, 10月前 , 50F
train和validation的dataset怎麼選？
07/19 18:25, 50F
svm 選其中一年train
→
07/19 18:25, 10月前 , 51F
最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？
07/19 18:25, 51F
→
07/19 18:30, 10月前 , 52F
樓主不要理會那些問題,錢準備好投下去就對了
07/19 18:30, 52F
推
07/19 18:35, 10月前 , 53F
直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯
07/19 18:35, 53F
噓
07/19 19:03, 10月前 , 54F
這邏輯....
07/19 19:03, 54F
→
07/19 19:03, 10月前 , 55F
請你立刻用一口大台開測
07/19 19:03, 55F
噓
07/19 20:27, 10月前 , 56F
笑死。
07/19 20:27, 56F
噓
07/19 20:31, 10月前 , 57F
你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。
07/19 20:31, 57F
噓
07/19 20:57, 10月前 , 58F
你各位一定要逼小朋友刪文是不是
07/19 20:57, 58F
推
07/19 21:38, 10月前 , 59F
你是不會想一個不會滑價的策略逆
07/19 21:38, 59F
→
07/19 22:18, 10月前 , 60F
上線給市場教就知道
07/19 22:18, 60F
→
07/20 08:56, 10月前 , 61F
建議先實戰小台
07/20 08:56, 61F
沒救惹 進出太頻繁 一口成本600已經虧錢 300才有賺 https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704 這位作者用的方式賺更多 平均每天賺五點 一年賺1000點 用三種指標 ※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/20/2023 13:24:06
推
07/20 15:28, 10月前 , 62F
SVM 我覺得沒很好用，但也可能是我不會用 xD
07/20 15:28, 62F
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