Re: [閒聊] 選擇權無腦組合系列

看板Option作者 (火神)時間3年前 (2020/07/22 21:50), 3年前編輯推噓14(14推 0噓 36→)
留言50則, 9人參與, 3年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《shat2001 (smallpigex)》之銘言： : 無腦組合選擇權系列又來嚕~ : 這次組的是第2周7月W5的保護XD : 實驗系列:https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
: ======================================================= : 這是一個選擇權實驗系列的影片，每周三下午1點會更新影片。 : 小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC + BP搭配月選的SC + SP 來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。 : 理論上: : Ｗ4 ＢＣ＆ＢＰ : Ｗ5 ＢＣ＆ＢＰ : Ｗ1 ＢＣ＆ＢＰ : Ｗ2 ＢＣ＆ＢＰ 小於 Ｍ --ＳＣ＆ＳＰ : + : ----------------------------------------------------------------------------------- : http://i.imgur.com/vQyf9hu.jpg
: ----- : Sent from JPTT on my LGE LM-G850. 晚上無聊做了些觀察 這個操作最麻煩的時候應該是指數逼近你任一邊的履約價時 以目前的狀態來看好了， 202007W4C 12500 開 33.5 => 歸零 202007W5C 12500 開 66.0 假設你的遠月契約是 202008C 12500 它的價值是多少？我記得八月轉倉間大約是 7/13 7 月 12, 13 的最高價不過 123 而已... 如果你有一個部位是 12500C 那才過兩週就已經被吃掉 100 點了 它繼續在 12500 盤，你的保護部位就一直吃膏 感覺應該會很難受。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.113.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1595425852.A.1AF.html
推
07/23 12:57, 3年前 , 1F
看來你沒看ep0玩法 就是要讓他吃膏 而且還要吃4週膏。唉
07/23 12:57, 1F
→
07/23 12:57, 3年前 , 2F
100點會讓你難過得話 那我們的思維會很大的不同。我可
07/23 12:57, 2F
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07/23 12:57, 3年前 , 3F
是賠200萬 飯照吃 舞照跳的人XD
07/23 12:57, 3F
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07/23 13:22, 3年前 , 4F
100 點 1000 口的話，也五百萬了，點數跟幾萬是沒關係的
07/23 13:22, 4F
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07/23 13:22, 3年前 , 5F
我的問題就是，指數逼近你的履約價，原本的遠月權利金會
07/23 13:22, 5F
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07/23 13:23, 3年前 , 6F
低於你的保護權利金啊
07/23 13:23, 6F
推
07/23 13:28, 3年前 , 7F
樓上應該是指爆漲暴跌的時候
07/23 13:28, 7F
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07/23 13:29, 3年前 , 8F
但如果是這種情形別忘了他有雙buy週選
07/23 13:29, 8F
問題在於，週選也會歸零，就算有保護到，權利金也是被吃掉了呀 繼續上面的例子來說 7 月轉倉八月時 CALL 123 PUT 140 加起來共 263 扣掉第一週的保護 CALL 33 PUT 40, 263 - 33 - 40 = 190 照我上面的算法，第二週到 12500 的時候 CALL 保護是 66 假設第三週漲了 500 點，來到 13000，因為你會結算， 周選依然只有保護到了 434 點 也就是你的獲利剩下 124 點 但第三週的周選 12500 CALL 會是多少？566 嗎？我相信應該不是吧。 假設是 600，你的獲利就只剩 24 點了，接著在第四週第五週呢？ P.S. 還有個可能是... 買不到，當然也可以改成用期貨去鎖就是了，可能效果更好 ※ 編輯: Ebergies (175.182.113.205 臺灣), 07/23/2020 13:56:57
推
07/23 15:06, 3年前 , 9F
原原Po確定暴漲暴跌情況下,你周選買方賺的錢,補得了月選賣方
07/23 15:06, 9F
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07/23 15:07, 3年前 , 10F
所上漲的權利金?
07/23 15:07, 10F
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07/23 15:09, 3年前 , 11F
然後,下周你還要做買方繼續保護你的賣方嗎?當初賣方可能才拿
07/23 15:09, 11F
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07/23 15:10, 3年前 , 12F
150點權利金,現在搞不好已經漲到300點了
07/23 15:10, 12F
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07/23 15:11, 3年前 , 13F
還不如同時做買權空頭價差+賣權多頭價差,盤整搞不好兩邊都賺
07/23 15:11, 13F
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07/23 15:11, 3年前 , 14F
即使有一邊噴出,損失也有限
07/23 15:11, 14F
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07/23 16:28, 3年前 , 15F
我覺得主要還是保險吧，就是避免大行情的大賠，轉成小賠
07/23 16:28, 15F
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07/23 16:29, 3年前 , 16F
某些狀況可能優於價差組合
07/23 16:29, 16F
推
07/23 18:52, 3年前 , 17F
我沒玩過這種策略 我不太知道最後會怎樣 我都是用最
07/23 18:52, 17F
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07/23 18:52, 3年前 , 18F
簡單的一買一賣
07/23 18:52, 18F
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07/23 18:54, 3年前 , 19F
買方可能花個3000或5000可能就轉到上面數字了 而且又
07/23 18:54, 19F
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07/23 18:54, 3年前 , 20F
不需要冒這種風險
07/23 18:54, 20F
推
07/23 19:39, 3年前 , 21F
基本上鎖保護4週是無縫接軌的如果你有看我ep0的說明影片
07/23 19:39, 21F
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07/23 19:39, 3年前 , 22F
的話。此外我自己一直很期待穿價後爆漲爆跌會如何。到底
07/23 19:39, 22F
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07/23 19:40, 3年前 , 23F
我的保護有沒有起到作用可以彌補sell的虧損。舉個例。假
07/23 19:40, 23F
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07/23 19:40, 3年前 , 24F
設爆漲我的sc虧錢。那我的bc是賺的sp是賺的 那麼這樣可
07/23 19:40, 24F
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07/23 19:40, 3年前 , 25F
不可以彌補我sc的虧損。這是我想知道的。
07/23 19:40, 25F
推
07/23 20:31, 3年前 , 26F
試過賣1口月選，買3口近一點週選，本來是想賭穿頭
07/23 20:31, 26F
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07/23 20:32, 3年前 , 27F
結果緩漲緩跌的時候，也才差不多打平
07/23 20:32, 27F
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07/23 20:43, 3年前 , 28F
雖然後來有賺，但我感覺蠻有機會虧的，月選價值沒掉那
07/23 20:43, 28F
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07/23 20:43, 3年前 , 29F
麼快
07/23 20:43, 29F
推
07/27 14:18, 3年前 , 30F
暴漲你的bc會漲得比你的sc多
07/27 14:18, 30F
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07/27 14:19, 3年前 , 31F
我猜你這禮拜的bc應該會超貴
07/27 14:19, 31F
推
07/27 21:53, 3年前 , 32F
這就是我說的最壞情況也被我遇到了
07/27 21:53, 32F
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07/27 21:53, 3年前 , 33F
我的sc賠錢但我的bc賺錢加上sp賺錢還倒賺1趴
07/27 21:53, 33F
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07/27 21:53, 3年前 , 34F
也就是我這樣無腦組,一個月會有3個狀況 不賺不虧 或 小
07/27 21:53, 34F
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07/27 21:53, 3年前 , 35F
賺或 賺4趴
07/27 21:53, 35F
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07/27 21:53, 3年前 , 36F
07/27 21:53, 36F
→
07/28 00:45, 3年前 , 37F
我覺得你要看最終的結果而定，當然也可以選擇現在平倉
07/28 00:45, 37F
→
07/28 00:45, 3年前 , 38F
那就是另外的操作方式了
07/28 00:45, 38F
推
07/28 01:27, 3年前 , 39F
最糟的情況應該是接下來幾週都結算在12700左右
07/28 01:27, 39F
→
07/28 01:30, 3年前 , 40F
這樣會每週都花貴森森的BC12700 磨光月選雙賣的權利金
07/28 01:30, 40F
推
07/28 01:50, 3年前 , 41F
如果大盤一路向北 BC賺到的錢還要扣掉建倉時的時間價值
07/28 01:50, 41F
→
07/28 01:52, 3年前 , 42F
這也應該無法彌補你SC的損失
07/28 01:52, 42F
推
07/28 02:58, 3年前 , 43F
你搞錯了 你這個做法波動越大越容易賺 如果這個月大
07/28 02:58, 43F
→
07/28 02:59, 3年前 , 44F
盤都在盤你就會賠錢
07/28 02:59, 44F
推
07/28 19:20, 3年前 , 45F
波動率變大應該是賠錢的
07/28 19:20, 45F
→
07/28 19:20, 3年前 , 46F
不太可能是賺錢的
07/28 19:20, 46F
推
07/29 00:46, 3年前 , 47F
時間價差單反過來做本來就是賭波動大..
07/29 00:46, 47F
推
07/31 15:45, 3年前 , 48F
但他已經損失一週的權利金
07/31 15:45, 48F
→
07/31 15:45, 3年前 , 49F
先不算整體損益
07/31 15:45, 49F
→
07/31 15:45, 3年前 , 50F
下一週也不可能繼續買
07/31 15:45, 50F
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