[問題] 凱利公式的疑問

看板Option作者 (Petrache)時間3年前 (2020/06/01 00:20), 編輯推噓8(10推 2噓 38→)
留言50則, 15人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
請教各位老司機 凱利公式建議： 每次下注量=勝率 -（敗率/賺賠比） 假設一個策略如下 1.勝率是50% （敗率等於100%-50%=50%） 賺賠比是1.5 （賺30點賠20點） 則凱利建議下注量為50-（50/1.5）=16.67% 2.勝率是70% （敗率等於100%-70%=30%） 賺賠比是1.0 （賺30點賠30點） 則凱利建議下注量為70-（30/1）=40% 這樣的話 策略1只要連續輸6次 策略2只要連續輸2.5次 就會畢業 這樣凱利的方法風險不會太高嗎……? 因為我在澳門看過骰寶連開25次大……真的很扯 （只是舉例 骰寶期望值為負 凱利公式建議不下注） 但在在各種操作上（股票期貨選擇權）連輸6次也是很長見的事情 還是我的理解有誤呢? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.72.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1590942012.A.3E6.html
推
06/01 00:23, 3年前 , 1F
沒有人會直接照理論值做啦 凱利的好處是幫你推估範圍
06/01 00:23, 1F
→
06/01 00:26, 3年前 , 2F
所以是要乘以一個安全係數這樣嗎?
06/01 00:26, 2F
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06/01 00:45, 3年前 , 3F
從絮聒板問到此地？
06/01 00:45, 3F
推
06/01 00:51, 3年前 , 4F
凱利公式的假定 你的勝率其實用在策略是有問題的
06/01 00:51, 4F
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06/01 00:52, 3年前 , 5F
請問什麼意思?
06/01 00:52, 5F
推
06/01 01:06, 3年前 , 6F
策略的勝率不可能是固定的 你應該同意吧
06/01 01:06, 6F
推
06/01 01:09, 3年前 , 7F
你可以在分散投資的基礎上用這種公式 比如10支股票
06/01 01:09, 7F
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06/01 01:09, 3年前 , 8F
嗯嗯@@
06/01 01:09, 8F
推
06/01 01:10, 3年前 , 9F
勝率是建立在超長期下才能出現的數字
06/01 01:10, 9F
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06/01 01:11, 3年前 , 10F
你想活到確認你的策略勝率到底是多少時
06/01 01:11, 10F
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06/01 01:12, 3年前 , 11F
最重要的反而是控制槓桿跟避免畢業
06/01 01:12, 11F
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06/01 01:13, 3年前 , 12F
賺賠比也不是你能精準控制的
06/01 01:13, 12F
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06/01 01:13, 3年前 , 13F
有時候不是你想損就損的掉
06/01 01:13, 13F
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06/01 01:14, 3年前 , 14F
那這樣凱利大師的公式……?
06/01 01:14, 14F
推
06/01 01:15, 3年前 , 15F
樣本數不夠大 機率參考用
06/01 01:15, 15F
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06/01 01:16, 3年前 , 16F
簡單的賽局還能用 期權那麼多不確定因素-.-
06/01 01:16, 16F
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06/01 01:17, 3年前 , 17F
不不……就假設如我原文描述的狀況 照凱利的建議下注是
06/01 01:17, 17F
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06/01 01:17, 3年前 , 18F
否要乘上一個安全係數?
06/01 01:17, 18F
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06/01 01:17, 3年前 , 19F
就假設勝率是50跟70趴 賺賠比也是1.5跟1
06/01 01:17, 19F
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06/01 01:19, 3年前 , 20F
最重要的反而是控制槓桿跟避免畢業
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06/01 01:19, 3年前 , 21F
我上面寫的意思大概就是Merkel大大寫的 通常寫出一
06/01 01:19, 21F
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06/01 01:19, 3年前 , 22F
個策略 那個回測基本上是參考而已 你真的套用這紀
06/01 01:19, 22F
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06/01 01:19, 3年前 , 23F
錄去跑凱利公式做資金分配 你有很大機率爆掉
06/01 01:19, 23F
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06/01 01:19, 3年前 , 24F
這不就是要用凱利公式的初衷嗎?
06/01 01:19, 24F
推
06/01 01:23, 3年前 , 25F
凱利我是覺得你拿去賭21點跟德州撲克比較有用...
06/01 01:23, 25F
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06/01 01:25, 3年前 , 26F
rrrr 原來如此……
06/01 01:25, 26F
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06/01 01:30, 3年前 , 27F
也像上面justin說的 影響因素太多 你的策略期望值
06/01 01:30, 27F
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06/01 01:30, 3年前 , 28F
在某行情是正數 信不信你一定會遇到讓策略期望值變
06/01 01:30, 28F
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06/01 01:30, 3年前 , 29F
成負的行情 所以這不是加個係數就能處理的事情 因
06/01 01:30, 29F
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06/01 01:30, 3年前 , 30F
為策略期望值為負 根本不能使用凱利公式
06/01 01:30, 30F
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06/01 01:35, 3年前 , 31F
所以凱利公式其實在期權上不太適合使用?
06/01 01:35, 31F
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06/01 05:43, 3年前 , 32F
凱利是計算投注量 假設滿倉100口 例1下17口 例2下40口
06/01 05:43, 32F
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06/01 05:44, 3年前 , 33F
停利停損按你設的 例1 30/20 例2 30/30 沒那麼快畢業吧
06/01 05:44, 33F
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06/01 08:02, 3年前 , 34F
期權中你無法知道每次下注的勝率。假設每次勝率都不到6
06/01 08:02, 34F
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06/01 08:02, 3年前 , 35F
0%凱利公式可以讓你活很久
06/01 08:02, 35F
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06/01 08:19, 3年前 , 36F
凱利是賭場遊戲在用的 每回合的勝率可計算 期權???
06/01 08:19, 36F
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06/01 08:20, 3年前 , 37F
你可以去挖文獻 凱利一開始的起源並不是用來賭博
06/01 08:20, 37F
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06/01 08:20, 3年前 , 38F
只是被賭鬼們拿去賭場 然後再被期權賭鬼拿來市場用
06/01 08:20, 38F
推
06/01 09:24, 3年前 , 39F
賭博是封閉型競合，股市是開放型競合，凱利其實不適用
06/01 09:24, 39F
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06/01 09:25, 3年前 , 40F
但他的思維邏輯可以拿來改良應用
06/01 09:25, 40F
推
06/01 09:28, 3年前 , 41F
凱利公式設定是不會畢業的 每次下注以剩餘籌碼算 你
06/01 09:28, 41F
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06/01 09:28, 3年前 , 42F
輸會越下越小 贏會越下越多 不看清楚就用公式很危險
06/01 09:28, 42F
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06/01 09:28, 3年前 , 43F
呢 正常應用會乘上安全系數 會用小於半凱利在下啦
06/01 09:28, 43F
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06/01 09:28, 3年前 , 44F
畢竟畢業了就真的畢業的 不能重來...
06/01 09:28, 44F
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06/01 13:05, 3年前 , 45F
凱利在90年代的論文就魔改成可以處理投資組合和期權了
06/01 13:05, 45F
推
06/01 13:10, 3年前 , 46F
會用的他算是還不錯的工具 但不諱言這公式有資金的門檻
06/01 13:10, 46F
噓
06/01 13:44, 3年前 , 47F
什麼6次2.5次==你國中數學老師在哭了
06/01 13:44, 47F
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06/01 13:45, 3年前 , 48F
16.67你用100乘10次看會多少好嗎
06/01 13:45, 48F
噓
06/02 18:32, 3年前 , 49F
看這麼多留言只有一個人講對 那個%數是當前資金的%數
06/02 18:32, 49F
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06/02 18:32, 3年前 , 50F
不是初始資金的%數 所以理論上永遠不會賠完
06/02 18:32, 50F
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