[問題] 3/12~3/17 sell put 多頭價差會爆嗎?

看板Option作者 (戀戀風塵)時間4年前 (2020/04/11 12:59), 4年前編輯推噓9(9推 0噓 28→)
留言37則, 11人參與, 4年前最新討論串1/2 (看更多)
3/12 到 3/19 , 指數由 10800 直下到 8800, 理論上 sell put 10800 , buy put 10600 應該是不會爆的 如果 10800 put 和 10600 put 都暴漲, 但是有時間差 有沒有可能, 10800 put 先漲到爆 (因為期貨商停損單先丟出) 而 10600 put 比較慢一點爆 (因為期貨商停損單慢一點丟出) 造成 put 的多頭價差部位, 瞬間保證金不足, 而全部被清倉的可能呢 ? 謝謝解答. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.72.29.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1586581184.A.347.html
推
04/11 13:10, 4年前 , 1F
只要鎖住都沒事 解開就分開看
04/11 13:10, 1F
→
04/11 13:10, 4年前 , 2F
主要是看"維持率"
04/11 13:10, 2F
推
04/11 13:13, 4年前 , 3F
問你的營業員後台是怎麼判斷的來這裡問沒用。
04/11 13:13, 3F
主要看到 2/6 選擇權大屠殺, https://www.facebook.com/groups/998842910263428 不曉得現在還會發生這種事嗎? ※ 編輯: d878303 (203.72.29.211 臺灣), 04/11/2020 14:29:04
推
04/11 15:04, 4年前 , 4F
看你的期貨商,之前聽說有垂直價差被砍,最好還是二十萬
04/11 15:04, 4F
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04/11 15:04, 4年前 , 5F
元操作一口賣方
04/11 15:04, 5F
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04/11 15:49, 4年前 , 6F
漲停跌停間距 + 權利金 + 保證金也才十萬出頭
04/11 15:49, 6F
推
04/11 16:03, 4年前 , 7F
有可能，還是不要做比較好
04/11 16:03, 7F
推
04/11 16:41, 4年前 , 8F
組合單 組起來沒事，拆解（沒組起來）可能會被清倉。
04/11 16:41, 8F
推
04/11 17:59, 4年前 , 9F
ku大你可能不知道隨著越來越靠近價平和權利金膨脹,保
04/11 17:59, 9F
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04/11 17:59, 4年前 , 10F
證金會被加收
04/11 17:59, 10F
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04/11 20:33, 4年前 , 11F
合成組合單
04/11 20:33, 11F
推
04/11 21:15, 4年前 , 12F
組合起來就沒事
04/11 21:15, 12F
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04/12 01:29, 4年前 , 13F
以3/11收盤的台指點數10824 以及當時03月選10800的
04/12 01:29, 13F
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04/12 01:30, 4年前 , 14F
權利金來看
04/12 01:30, 14F
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04/12 01:30, 4年前 , 15F
單賣保證金A值41000+權利金178*50
04/12 01:30, 15F
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04/12 01:31, 4年前 , 16F
+漲跌停限制1082*50=104000
04/12 01:31, 16F
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04/12 01:31, 4年前 , 17F
放到次一日3/12收盤
04/12 01:31, 17F
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04/12 01:32, 4年前 , 18F
單賣保證金A值41000+權利金468*50
04/12 01:32, 18F
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04/12 01:32, 4年前 , 19F
+漲跌停限制1036*50=116200
04/12 01:32, 19F
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04/12 01:33, 4年前 , 20F
怎麼看都是十萬出頭
04/12 01:33, 20F
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04/12 01:34, 4年前 , 21F
而且有誰裸賣會在跳空以外的情境放到變深價內
04/12 01:34, 21F
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04/12 01:34, 4年前 , 22F
很奇怪吧
04/12 01:34, 22F
那合成組合單, 一定要下單時就必須"同時" sell put 10800 和 buy put 10600 這樣大幅震盪後, 才有保護力, 還是 可以先"單獨" sell put, 再"單獨" buy put, 但沒有特別組起來 這兩種做法, 除了保證金的差異外, 保護力上有差異嗎? ※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/12/2020 07:48:52
推
04/12 11:21, 4年前 , 23F
看一下這篇 #1QWKcZ1m
04/12 11:21, 23F
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04/12 12:01, 4年前 , 24F
就我所知 兩隻腳一起建 或是 分開建之後再組合 效
04/12 12:01, 24F
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04/12 12:01, 4年前 , 25F
果應該相同
04/12 12:01, 25F
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04/12 20:14, 4年前 , 26F
沒看到你是寫不組起來 組合和不組合風險指標計算方
04/12 20:14, 26F
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04/12 20:15, 4年前 , 27F
式不同 組起來才有所謂的風險指標另外計算
04/12 20:15, 27F
所以, 有組和沒有組起來, 風險指標到底有啥不同呢? ※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/12/2020 23:20:19
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04/13 00:26, 4年前 , 28F
04/13 00:26, 28F
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04/13 00:27, 4年前 , 29F
連結裡面有介紹0206之後風險指標計算方式的變更
04/13 00:27, 29F
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04/13 00:29, 4年前 , 30F
有興趣可以算一下組合前和組合後風險指標的差異
04/13 00:29, 30F
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04/13 00:30, 4年前 , 31F
組起來最大虧損就是你想的那樣，沒組起來就沒有。
04/13 00:30, 31F
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04/13 00:31, 4年前 , 32F
另外也可以算一下舊的風險指標公式 就知道為什麼02
04/13 00:31, 32F
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04/13 00:31, 4年前 , 33F
06有純垂直價差部位的人被強平
04/13 00:31, 33F
再來, 若組起來就鎖住風險, 沒有組起來就有不確定風險 那麼, 組起選擇權垂直組合, 若由價外變成深價內, 還會被要求追加保證金嗎? ※ 編輯: d878303 (114.38.53.32 臺灣), 04/13/2020 08:16:46
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04/13 11:17, 4年前 , 34F
http://0rz.tw/BnXH3 ，自己去看吧，組合單是
04/13 11:17, 34F
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04/13 13:47, 4年前 , 35F
組合單的保證金不會變動 當初是多少就是多少
04/13 13:47, 35F
推
04/13 13:50, 4年前 , 36F
我記得當初死的都是深價外一次賣幾百幾十口那種
04/13 13:50, 36F
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04/13 13:50, 4年前 , 37F
價平附近都沒啥事
04/13 13:50, 37F
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