Re: [問題] 選擇權平倉
※ 引述《hipya ()》之銘言：
: 各位好 小弟最近開始研究選擇權
: 目前對於平倉的定義還是不太理解
: 以買權來舉例 假使履約價是8000點 到期日是一個禮拜後
: A是買進買權 付了4000元的權利金
: B是對做的賣掉買權 接收4000元的權利金+一筆保證金
: 以正常的程序走完合約的話 就是看到期日當下 A是否要去執行合約 B則一定要接受合約
: 假使在合約過程中 點數從9000上升到10000
: A可以把這份買權賣給C 去賺取權利金上漲的差價
: 現在合約變成C跟B在對做 這個操作對於A而言就是所謂的平倉嗎?
A買進買權，然後賣掉買權，這樣就是平倉
其實不用管他賣給誰，反正選擇權就是一買一賣
: 回到B身上 假使點數從9000下跌到8500
: B可以把這份賣權賣給D 去賺取權利金下跌的差價
應該是說買D的買權來平自己的賣的買權
: 現在合約變成C跟D在對做 這個操作對於B而言也是平倉嗎?
是的
: 假使定義為上述 那麼未平倉量是否就 = 當下總和約數?
: 謝謝各位
: 另外能否請各位推薦選擇權入門書呢?
第一次買選擇權就上手，其實這類書去圖書館借來看看就可以了
: 目前想碰選擇權純粹是為了降低股票操作的風險
選擇權就是成雙成對的
一個人買買權Buy Call，另外一個人就是賣買權Sell Call
一個人買賣權Buy Put ，另外一個人就是賣賣權Sell Put
A:buy Call to B , sell Call to C，結果是平倉
B:sell Call to A, buy Call from D，結果是平倉
C:buy Call from A，結果是買進買權
D:sell Call to B，結果是賣掉買權
未平倉量，就是假設有人要買10000點的買權，而另外一個人賣掉他的買權
這樣就有一口未平倉量
然後建議你不要為了降低股票操作風險來買賣選擇權
因為台灣的選擇權感覺不是用來避險，最後大部分只是用來投機罷了
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追求卓越，成功就會出其不意找上門。
Follow Excellence. Success will chase you.
Chase the excellence, success will follow you.
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推
03/16 07:41,
5年前
, 1F
03/16 07:41, 1F
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