Re: [問題] 大戶 散戶 哪個數值才是?

看板Option作者 (Cory)時間5年前 (2018/10/02 04:05), 5年前編輯推噓35(36推 1噓 22→)
留言59則, 38人參與, 5年前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《happy1b1c (我不是英雄)》之銘言： : 用群益的當舉例 : 請問應該哪個才是大戶的數值? : 哪個才是散戶呢? : 【委買口-賣】 是大戶嗎? 還是【成交力差】才是? : 【委買筆-賣】應該是散戶? : 這是今天早上的 : https://imgur.com/a/6xeqweW 這個問題 是我踏入期貨市場以來 最早開始研究的問題 直到今天還持續思考著 因此認真紀錄一下 當作是回答一年前的自己 :) 目前我的答案是「沒有一個是對的」 但是可以算出一些合理近似的數值 首先要知道委買賣口/成交筆 這幾個數字的來源/計算方式 再來解讀意義 進而發想找出對應用法 產生交易策略 假設現在 8:30:00 剛開始掛單 委託單子開始送進交易所 序號 時間 價格 買賣別 口數 委買口/筆 委賣口/筆 成買/賣筆 1 T 10950 B 1 1/1 0/0 0/0 2 T+1 10987 S 1 1/1 1/1 0/0 過幾秒後 又有人繼續送單 ... 序號 時間 價格 買賣別 口數 委買口/筆 委賣口/筆 成買/賣筆 3 T+2 10966 S 5 1/1 6/2 0/0 4 T+3 10955 B 2 3/2 6/2 0/0 5 T+4 10995 B 4 7/3 6/2 0/0 到這邊為止 應該都很簡單可以理解他的規則 8:45:00 開盤後 實際撮合成交 狀況就很多了 要考慮到未成交/部份成交等等 先講我的結論: 委買賣口 = 市場總委託買賣口數 (含已成交+未成交 但不含未成交且刪除之委託單) 委買賣筆 = 市場總委託買賣筆數 (含已成交+未成交 但不含未成交且刪除之委託單) 成交筆數 = 市場總成交筆數 (單筆部份成交 分多次計算) ... 序號 時間 價格 買賣別 口數 委買口/筆 委賣口/筆 成買/賣筆 1000 T' - - - 100/50 120/55 30/35 1001 T'+1 10995 B 3 103/51 120/55 31/38 假設開盤後某個時間點 T' 在 T'+1 的時刻 有人送了一筆 3口 市價多單成交 這時候對面的撮合的單剛好分別是 1口 * 3筆 成買賣筆分別就會是 +1/+3 ... 序號 時間 價格 買賣別 口數 委買口/筆 委賣口/筆 成買/賣筆 2000 T" - - - 1000/666 900/555 444/333 2001 T"+1 10888 B (刪) 100 900/665 900/555 444/333 在刪單的情況下 會是這樣變化的 -100/-1 ... 以上規則現象純屬個人觀察推測 因為上我找不到期交所官方公告規則 (如果有拜託推文貼一下) 所以就我們團隊幾個人 趁著夜深人靜 打價外 OP 100口 對敲實驗得來的 看到這邊可以發現 這些就只是一個市場掛單成交數據 你要怎麼解釋跟應用又是另一回事 坊間說法 普遍常聽到的有幾個: 1. 委買口 > 委賣口 or 換句話說 委口差 > 0 2. 均買口(委買口/委買筆) > 均賣口(委賣口/委賣筆) --> 大戶作多 3. 成買筆 > 成賣筆 --> 散戶作多 你覺得哪個合理 會不會有什麼盲點呢 ? 如果我是真大戶 可以爽掛 100口 跌停價附近的多單 *N 委買口的數據就會爆增 均買口也是 或是掛掛抽抽 玩弄小散戶 但是沒成交 所以成筆不會變 所以看起來成筆比較好 ? 不不不 我也可以把 100口 設定拆單成 1口*100筆 連續進單 創造好像都散戶買的錯覺 那... 到底怎麼分辨大戶散戶 ? 想知道正確答案 就是花 5000塊去跟期交所買 "6個月前" 期貨委託檔(含造市者報價) / 期貨成交檔 可以看到實際的單子 幾點幾分幾秒送出去掛單 / 成交 / 刪單 等等 http://www.taifex.com.tw/cht/3/hisAppForm https://i.imgur.com/wiqUzme.png
有資料之後 就想這些東西 要怎麼幫助自己的交易 分析盤勢 幾口算大戶? 5 10 20 100 ? 每個人都有自己的想法 沒有標準答案 期交所2017/10 某日 逐筆成交單 - 口數分佈圖 總成交 21萬多口 (買賣各算一口) 可以看得出來 1口、2口、3口的單 加起來就佔超過一半了 (54.6%) 也就是一單敲超過3口的人 相對算大戶 比例 累積分佈 1口 34.4% 34.4% 2口 12.7% 47.2% 3口 7.4% 54.6% ... 10口 4.0% 82.6% 50口 0.05% 97.7% https://i.imgur.com/jNRJ7Nn.png
-- 至於盤中怎麼推估大戶的成交狀況 我是即時抓逐筆成交 tick 丟到演算法跑分析 運算後呈現 比對期交所歷史資料 絕對數字大概誤差 10% - 20% 不過總體趨勢性還蠻一致 期交所歷史資料 https://i.imgur.com/U6Cx7o0.png
盤中 Tick演算法 https://i.imgur.com/01Wg3Qu.png
-- 好 算了一堆 搞半天 總該拿來用一下 以兩隻實單在跑的順勢策略為例 策略一 均線策略 拿來當濾網 只跟大戶做同方向 減少盤整被巴的次數 原始策略 vs. 加濾網 https://i.imgur.com/5rfI51X.png
策略二 K棒型態突破策略 台指期K棒追突破 vs. 看大戶數值追突破(不管K棒) https://i.imgur.com/ipbjEdx.png
這支策略原形程式碼不到 10行 (data2 是自己演算法算的大戶) https://i.imgur.com/sRbyXAK.png
績效看起來就相當不錯 -- 那原始的委口成筆 加減乘除到底有沒有用 ? 我個人覺得還是相當有參考價值 把委口差當大戶 成筆差當作散戶 然後解讀成 "市場當下的氣氛" 在不同價格區間 時間點 盤勢型態 有各自的操作方式 像是從 0 --> +2000 vs. +4000 --> +2000 雖然都是 +2000 但是我會解讀成不同的意思 再搭配成交 Tick 跟 K棒量價 一起分析 對於盤勢整體掌握度 個人覺得蠻有幫助 -- 以上是小弟研究大戶的一些心得 當然我不是大戶 我也沒認識什麼大戶 以上 "大戶" 純屬猜測 況且有錢人的玩法很多 A B 帳戶對敲鎖單 空台指 買摩台 空期貨 買現貨 OP 套利等等 族繁不及列載 .. 我也不認為算這個就能躺著發財 僅供參考 讓大家見笑了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.34.162 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1538424347.A.D36.html
推
10/02 06:19, 5年前 , 1F
這篇文章其實比前一篇有搞頭多了推推
10/02 06:19, 1F
推
10/02 07:49, 5年前 , 2F
有數據有根據，值得推
10/02 07:49, 2F
推
10/02 07:55, 5年前 , 3F
推，很受用
10/02 07:55, 3F
推
10/02 08:05, 5年前 , 4F
推
10/02 08:05, 4F
推
10/02 08:07, 5年前 , 5F
推完再重看幾遍...
10/02 08:07, 5F
推
10/02 08:16, 5年前 , 6F
錢都被你賺走了
10/02 08:16, 6F
推
10/02 08:17, 5年前 , 7F
推推
10/02 08:17, 7F
推
10/02 08:28, 5年前 , 8F
這篇要推
10/02 08:28, 8F
推
10/02 08:43, 5年前 , 9F
高手
10/02 08:43, 9F
推
10/02 08:45, 5年前 , 10F
推
10/02 08:45, 10F
推
10/02 09:19, 5年前 , 11F
推
10/02 09:19, 11F
推
10/02 09:21, 5年前 , 12F
推
10/02 09:21, 12F
推
10/02 09:26, 5年前 , 13F
科學做單的贏家只能推囉！好險賠錢的散戶懶惰且盲從
10/02 09:26, 13F
→
10/02 09:27, 5年前 , 14F
人人都像您一樣努力，主力會餓死囉！
10/02 09:27, 14F
推
10/02 09:37, 5年前 , 15F
要掛大量假單也是需要不少保證金
10/02 09:37, 15F
推
10/02 09:57, 5年前 , 16F
刺激了 市場真的會進步
10/02 09:57, 16F
→
10/02 09:57, 5年前 , 17F
這篇值得推薦 難得好文
10/02 09:57, 17F
→
10/02 10:02, 5年前 , 18F
觀察成交價為+-3tick的大量單比較有意義，個人經驗
10/02 10:02, 18F
推
10/02 10:38, 5年前 , 19F
這篇推，下班再看，挺有趣，有研究精神，謝謝分享
10/02 10:38, 19F
推
10/02 10:58, 5年前 , 20F
大量假單還好啦XD 掛當沖單5000萬就可以掛1000口
10/02 10:58, 20F
噓
10/02 11:29, 5年前 , 21F
浪費時間,現在都是程式下單了,拆小單就好了
10/02 11:29, 21F
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10/02 11:30, 5年前 , 22F
沒用的東西才會分享出來
10/02 11:30, 22F
推
10/02 11:38, 5年前 , 23F
佛心
10/02 11:38, 23F
推
10/02 12:49, 5年前 , 24F
我是發問者 推
10/02 12:49, 24F
推
10/02 12:55, 5年前 , 25F
推佛心分享~
10/02 12:55, 25F
一般來看 委口成筆確實會跟 tick 演算法推算的大戶高度相關 委口(藍線) 成筆(綠線) https://i.imgur.com/Zjzn8ae.png
可以發現是這些大戶數值跟盤勢漲跌 是一組高度相關連動的數值 因此觀察重點會在於 是否有領漲領跌的效果 不然完全一模一樣也不用看了 e.g. 一般平均大戶 +1000 盤會 +20點 結果今天大戶 +3000 結果盤洗來洗去還在 +10點 而已 大戶相對強 但盤還沒漲 是否有進場作多的機會 或者像今天 一開盤大戶就偏空 越來越空 明明昨天才剛站穩 11000 啊 為什麼數據這麼空 等一下是不是要崩了 ? https://i.imgur.com/1nSvYZK.png
https://i.imgur.com/bjtI3uc.png
比起裸K線形或傳統技術指標 盤中即時的籌碼數據算是一個不錯訊號 而且比盤後的三大法人買賣超/未平倉等等更適合短線操作 有興趣的朋友可以研究看看 個人覺得蠻好玩的 ※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 10/02/2018 13:35:14
推
10/02 13:12, 5年前 , 26F
推，學到了~
10/02 13:12, 26F
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10/02 14:41, 5年前 , 27F
委買尾賣與成交口數變化的特性 我的猜測跟你相同
10/02 14:41, 27F
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10/02 14:43, 5年前 , 28F
委買尾賣可以再用價量圖(委買尾賣的量)變化作分析
10/02 14:43, 28F
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10/02 14:43, 5年前 , 29F
成交價量圖很常見 可再增加價內外成交量的價量圖
10/02 14:43, 29F
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10/02 14:46, 5年前 , 30F
我是覺得無法直接從這些資料判斷大戶散戶
10/02 14:46, 30F
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10/02 14:47, 5年前 , 31F
理由是大戶可以拆單成很多筆1口單
10/02 14:47, 31F
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10/02 14:49, 5年前 , 32F
稍微有些價值的是短時間的大量成交單(相對大量成交單)
10/02 14:49, 32F
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10/02 14:50, 5年前 , 33F
相對大量成交單也無法確認是不是AB帳戶對敲的作價單
10/02 14:50, 33F
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10/02 14:51, 5年前 , 34F
就算是期交所與證交所也可能無法判斷主力的人頭戶
10/02 14:51, 34F
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10/02 14:53, 5年前 , 35F
結論:這些東西可以參考 但別以為這就是聖盃
10/02 14:53, 35F
推
10/02 15:06, 5年前 , 36F
還有..也有可能是期貨散戶大戶被掃停損的單 不一定是主力
10/02 15:06, 36F
推
10/02 15:39, 5年前 , 37F
hen豪 你其實可以低調 開嘲諷即可
10/02 15:39, 37F
推
10/02 16:11, 5年前 , 38F
哥說的太多惹
10/02 16:11, 38F
推
10/02 19:06, 5年前 , 39F
猛
10/02 19:06, 39F
推
10/02 20:49, 5年前 , 40F
朝聖
10/02 20:49, 40F
推
10/03 01:26, 5年前 , 41F
感謝 非常實用
10/03 01:26, 41F
推
10/03 02:28, 5年前 , 42F
感謝分享
10/03 02:28, 42F
推
10/03 08:19, 5年前 , 43F
推，很有用
10/03 08:19, 43F
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10/03 08:25, 5年前 , 44F
這個類似方法我也想過，但實測不行,你有真實下過嗎
10/03 08:25, 44F
推
10/03 12:28, 5年前 , 45F
推
10/03 12:28, 45F
發這篇文 單純剛好對這個議題小有研究 發文賺賺P幣 希望能拋磚引玉 我覺得大戶籌碼本質就是一套算法產生的統計分析數據 就跟其他任何分析數據一樣 just a number 到底是 signal 還是 noise ? 有沒有用 ? 長期會不會賺 ? 我也不知道 畢竟身在賭場 離開之前都還不知道誰是真正的贏家 只能說研究這些數據 幾十萬的手續費繳得很有價值 ※ 編輯: cory8249 (218.161.34.162), 10/03/2018 18:02:18
推
10/05 18:55, 5年前 , 46F
太厲害了
10/05 18:55, 46F
推
10/07 02:45, 5年前 , 47F
cory 每次回頭看你分享的文章推文，都會看到幾個酸民XDDD，
10/07 02:45, 47F
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10/07 02:45, 5年前 , 48F
我看以後研究細節少打點，我們自己留著就好，像外面的騙子
10/07 02:45, 48F
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10/07 02:45, 5年前 , 49F
一樣貼單就好，不秀單還要被質疑研究東西沒用，看了真覺得
10/07 02:45, 49F
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10/07 02:45, 5年前 , 50F
愚蠢，我幫你補上我們這幾天實下的單吧：）https://i.imgur
10/07 02:45, 50F
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10/07 02:45, 5年前 , 51F
.com/gxiwniB.jpghttps://i.imgur.com/0U1le09.jpg
10/07 02:45, 51F
→
10/07 02:47, 5年前 , 52F
10/07 02:47, 52F
推
10/07 08:43, 5年前 , 53F
獲益良多
10/07 08:43, 53F
推
10/07 17:43, 5年前 , 54F
強者,推!
10/07 17:43, 54F
推
10/08 00:06, 5年前 , 55F
解釋得不錯, 這篇真的值得參考.
10/08 00:06, 55F
→
10/08 00:07, 5年前 , 56F
不過從大戶來看還是有盲點, 當大戶賣在最低點(買在高點)
10/08 00:07, 56F
→
10/08 00:09, 5年前 , 57F
大戶買賣不一定會有方向同向, 也有剛好在轉折點的時候
10/08 00:09, 57F
→
10/08 00:16, 5年前 , 58F
順便推ProTrader的結論, 是極重要的參考, 但不是聖杯.
10/08 00:16, 58F
推
10/09 11:56, 5年前 , 59F
推
10/09 11:56, 59F
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