[問題] 新手程式交易回測與交易請益

看板Option作者 (眉毛哥)時間5年前 (2018/09/30 13:47), 5年前編輯推噓26(27推 1噓 68→)
留言96則, 23人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
各位期權交易的先進前輩好， 小弟在2016年十月國慶連假開始自學MC程式交易。 當初自己亂搞開發出一支策略之後開始陸續跟朋友請教， 加上研讀一些相關資料之後學習開發新策略， 刪刪減減之後去蕪存菁出八支策略(CDP或均線價格突破,價差,外資未平倉籌碼策略等等) ， 組合起來之後回測從1999/1/1到2018/09/28， 滑價與交易費進出設定為兩千。 不過非常倒楣的是剛好今年7.8.9月的行情非常糟糕， 剛好小弟把全部組合完成的時間差不多就是在這個期間， 現在賠到小弟開始懷疑人生.....Orz..... 不知道到底是回測只是完全自爽的呢， 還是真的是雖小遇到行情就是這麼糟糕? 目前只想到只能降低槓桿跑到年底看看.... 也想不出其他有什麼建議或方法能夠繼續改進。 想請問各位先進大大們不吝指教， 以上先謝謝各位的時間與意見。 全部的回測數據如下 Excel https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ Photo https://imgur.com/PK1ZMPO
https://imgur.com/tZ9Z5eg
https://imgur.com/VwVtBJm
https://imgur.com/ZGQTWxq
https://imgur.com/WSXLkeI
https://imgur.com/Gp9qS2J
https://imgur.com/hdXqRV6
https://imgur.com/Lu8tDNm
https://imgur.com/vfM568M
https://imgur.com/EmKYBgs
https://imgur.com/va0hSB6
https://imgur.com/kHtIXHw
https://imgur.com/dle2U8J
https://imgur.com/XcEHIkH
https://imgur.com/mrzy7a4
https://imgur.com/XvoXoqa
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/MxkKJHA
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/1vBCvkf
https://imgur.com/EXJFANr
https://imgur.com/4KtJSxr
https://imgur.com/B9c5Idp
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.177.11.68 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1538286426.A.042.html ※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 13:51:11
推
09/30 14:06, 5年前 , 1F
注意過度最佳化，不要把最佳化因子設太細
09/30 14:06, 1F
→
09/30 14:06, 5年前 , 2F
然後近兩週轉殺程式單 別太在意
09/30 14:06, 2F
→
09/30 14:06, 5年前 , 3F
*專
09/30 14:06, 3F
謝謝指教....請問最佳化因子在哪看?!
推
09/30 14:18, 5年前 , 4F
我猜你相關性太高
09/30 14:18, 4F
→
09/30 14:20, 5年前 , 5F
happy啦
09/30 14:20, 5F
推
09/30 14:59, 5年前 , 6F
你是不是上張X忠的課= =
09/30 14:59, 6F
我人在國外工作...完全谷哥自學喔! ※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 15:24:37 ※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 15:25:52
推
09/30 15:31, 5年前 , 7F
就是你在最佳化的時候不要用一些絕對條件 或是遞增太
09/30 15:31, 7F
→
09/30 15:31, 5年前 , 8F
小去回測
09/30 15:31, 8F
→
09/30 15:50, 5年前 , 9F
謝謝雖然還是不太懂.絕對條件例如KD黃金交叉!?
09/30 15:50, 9F
→
09/30 16:00, 5年前 , 10F
按照每次交易進出場為分隔 把你回測的資料價格抓出來
09/30 16:00, 10F
→
09/30 16:02, 5年前 , 11F
依照損益做分組 例:大賺大賠小賺小賠
09/30 16:02, 11F
→
09/30 16:03, 5年前 , 12F
肉眼去觀察 大賺大賠小賺小賠分別對應甚麼樣的盤勢
09/30 16:03, 12F
→
09/30 16:06, 5年前 , 13F
抓出你實際交易時的價格資料 是否對應賺錢的走勢
09/30 16:06, 13F
→
09/30 16:07, 5年前 , 14F
最殘酷的情況是...你的程式語法根本有錯
09/30 16:07, 14F
→
09/30 16:08, 5年前 , 15F
最糾結的情況是 剛好都遇到賠錢的盤勢 策略繼續用?
09/30 16:08, 15F
→
09/30 16:10, 5年前 , 16F
最中肯的建議是 確認策略有獲利性後最好別再調參數
09/30 16:10, 16F
→
09/30 16:11, 5年前 , 17F
了解!也就是先逐筆先去抓大賺大賠時對應的盤勢!感恩!
09/30 16:11, 17F
推
09/30 16:30, 5年前 , 18F
9月不敢說 但7 8月好的程式應該還是可以賺喔
09/30 16:30, 18F
推
09/30 16:32, 5年前 , 19F
7 8 9月留倉的期望值等於零
09/30 16:32, 19F
推
09/30 17:12, 5年前 , 20F
帳面上的損益就是最實際代表策略效度的指標，其他都假的
09/30 17:12, 20F
推
09/30 17:16, 5年前 , 21F
回測看起來很正常 就是你運氣不好 剛好遇到大賠的
09/30 17:16, 21F
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 17:19:26
推
09/30 17:18, 5年前 , 22F
我是覺得運氣不好的可能性很低啦，多半還是方法有問題
09/30 17:18, 22F
→
09/30 17:21, 5年前 , 23F
過去本來就會個30~60的大賠機會 別只看到大賺的
09/30 17:21, 23F
→
09/30 17:25, 5年前 , 24F
而且如果真的掛滿7 8 9也不過才賠不到10萬吧
09/30 17:25, 24F
推
09/30 17:26, 5年前 , 25F
最近我認識的一些老手和程式交易基金經理人全部GG 進
09/30 17:26, 25F
→
09/30 17:26, 5年前 , 26F
來時間點太差XD
09/30 17:26, 26F
→
09/30 17:28, 5年前 , 27F
最後提醒 你的策略後面10就是還有機率再賠個20
09/30 17:28, 27F
→
09/30 17:30, 5年前 , 28F
進場前請做好最壞的打算 ~
09/30 17:30, 28F
推
09/30 17:38, 5年前 , 29F
通常mdd只會越來越大喔XD
09/30 17:38, 29F
推
09/30 17:44, 5年前 , 30F
反過來做回測789還是沒賺的話就代表廢了
09/30 17:44, 30F
推
09/30 17:58, 5年前 , 31F
最佳化結果 擺脫不了大區間拉
09/30 17:58, 31F
→
09/30 17:58, 5年前 , 32F
什麼叫作大區間
09/30 17:58, 32F
→
09/30 17:58, 5年前 , 33F
就是市場期望值等於零
09/30 17:58, 33F
→
09/30 17:58, 5年前 , 34F
只要你策略找完 跟進去就是大虧
09/30 17:58, 34F
→
09/30 17:58, 5年前 , 35F
因為跟在績效區間上緣
09/30 17:58, 35F
還有 21 則推文
還有 1 段內文
→
09/30 20:43, 5年前 , 57F
一個字 命
09/30 20:43, 57F
推
09/30 20:50, 5年前 , 58F
今年的盤超好做的耶，什麼7、8、9月難做，亂講一通，是你策
09/30 20:50, 58F
→
09/30 20:50, 5年前 , 59F
略問題，我這邊有5個策略，今年每個月都賺錢
09/30 20:50, 59F
→
09/30 21:40, 5年前 , 60F
XYZB大大果然高手！可以請您分享一下回測數據嗎？我只是
09/30 21:40, 60F
→
09/30 21:40, 5年前 , 61F
說我自己的策略789月不好做沒說其他人喔！沒什麼亂講不
09/30 21:40, 61F
→
09/30 21:40, 5年前 , 62F
亂講的問題！只是在這邊跟前輩們討論聽聽看意見而已喔！
09/30 21:40, 62F
→
09/30 21:40, 5年前 , 63F
謝謝
09/30 21:40, 63F
推
09/30 22:00, 5年前 , 64F
今年的盤的確是回測績效很高 ，2017蠻難的
09/30 22:00, 64F
→
09/30 23:19, 5年前 , 65F
我手上的策略 都是今年很慘＠＠
09/30 23:19, 65F
推
09/30 23:41, 5年前 , 66F
我有三個策略 兩個波段 一個當沖
09/30 23:41, 66F
→
09/30 23:41, 5年前 , 67F
一個波段策略 去年年中 績效漲到今年中
09/30 23:41, 67F
→
09/30 23:41, 5年前 , 68F
策略績效高點 剛好和OTC高點一致
09/30 23:41, 68F
→
09/30 23:41, 5年前 , 69F
不過不意外 該策略有參考整個市場的買盤
09/30 23:41, 69F
→
09/30 23:41, 5年前 , 70F
所以會混到散戶單 散戶單 OTC高點下來至今 成反指標
09/30 23:41, 70F
→
09/30 23:41, 5年前 , 71F
另一個波段單完全對作散戶 這兩個月
09/30 23:41, 71F
→
09/30 23:41, 5年前 , 72F
小區間震盪 期望值等於零 代表這兩個月來
09/30 23:41, 72F
→
09/30 23:41, 5年前 , 73F
多空很難延續(籌碼方面)
09/30 23:41, 73F
→
09/30 23:41, 5年前 , 74F
至於另一個當沖策略 快創高
09/30 23:41, 74F
→
09/30 23:41, 5年前 , 75F
一樣代表當日多空 沒辦法延續到隔日
09/30 23:41, 75F
→
09/30 23:41, 5年前 , 76F
籌碼只有當日有效
09/30 23:41, 76F
推
10/01 14:41, 5年前 , 77F
策略回測之後，後續的資料判讀跟資金控管也很重要~有興趣
10/01 14:41, 77F
→
10/01 14:41, 5年前 , 78F
的話可以交流討論看看囉~
10/01 14:41, 78F
推
10/01 15:00, 5年前 , 79F
看起來還好啊 回檔也正常 實單裡78月有賺嗎?
10/01 15:00, 79F
→
10/01 15:02, 5年前 , 80F
賠不是問題 問題是你怎麼賠的?
10/01 15:02, 80F
推
10/02 07:57, 5年前 , 81F
今年程式單比去年好多了
10/02 07:57, 81F
推
10/02 12:44, 5年前 , 82F
喔 剛剛才發現我9月也損了100點 我猜你可能真的是運氣
10/02 12:44, 82F
→
10/02 12:44, 5年前 , 83F
不好 至於賠多賠少 可能是策略相關性太高 口數沒控制好
10/02 12:44, 83F
→
10/02 12:44, 5年前 , 84F
我是你的話 就持續把策略合理化 在跑幾個月試試看
10/02 12:44, 84F
噓
10/02 22:35, 5年前 , 85F
看來你沒天分 早點認命乖乖當奴隸不好嗎
10/02 22:35, 85F
→
10/03 08:28, 5年前 , 86F
我跟你說媽踢chart他資訊不夠完整，無法反應真實情況
10/03 08:28, 86F
→
10/03 08:29, 5年前 , 87F
我之前也是回測100分，實測0分
10/03 08:29, 87F
→
10/03 08:31, 5年前 , 88F
還有最近洗盤太嚴重設太敏感死很快，不敏感又是來條大
10/03 08:31, 88F
→
10/03 08:31, 5年前 , 89F
的
10/03 08:31, 89F
→
10/03 08:32, 5年前 , 90F
我是覺得現在的盤不太適合程式交易
10/03 08:32, 90F
推
10/03 08:59, 5年前 , 91F
程式交易只是把人的邏輯弄成自動化以致於可以快速大量的
10/03 08:59, 91F
→
10/03 09:00, 5年前 , 92F
去做系統性的分析以及統計數據，唯一有可能不適合程式交
10/03 09:00, 92F
→
10/03 09:00, 5年前 , 93F
易的狀況，就是你不會寫程式（或是不喜歡寫程式）
10/03 09:00, 93F
推
10/03 09:03, 5年前 , 94F
系統性的分析或評估方法，不管用哪種方式交易都是必要的
10/03 09:03, 94F
→
10/03 09:04, 5年前 , 95F
交易的本質還是看你如何能夠快速的分析市場資訊做出反應
10/03 09:04, 95F
→
10/03 09:05, 5年前 , 96F
反應速度或是分析能力比市場上其他多數人厲害才有可能賺
10/03 09:05, 96F
‣ 更多 willchen 的文章
文章代碼(AID): #1Ri6DQ12 (Option)
‣ 更多 willchen 的文章
文章代碼(AID): #1Ri6DQ12 (Option)