Re: [問題] 請問各位帥哥選擇權gamma值如何取得

看板Option作者epson5566 (ep)時間5年前 (2018/09/27 04:53)推噓2(2推 0噓 0→)

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※ 引述《lovewenhui (人來人往都是客)》之銘言： : 請問各位帥哥選擇權gamma值如何取得 : 還是都自己算? : 註:我是說台指選擇權 d1 = (Log(S / k) + (r - r + V ^ 2 * 0.5) * T) / (V * Sqr(T)) N'(d1)=(Exp(-(d1 ^ 2 * 0.5)) / (Sqr(2 * 3.14159265359)) Gamma=(N'(d1) * Exp(-r * T)) / (S * V * Sqr(T)) 公式基本上在r部分還可以細分兩種雖然對最終值會有點差異但實務上沒啥差經驗久了大概就知道gamma是怎麼變化就好至於套利交易還是gamma交易就我的經驗來說現實中幾乎不存在 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.233.58 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1537995220.A.7D5.html

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AboveTheRim

09/27 06:35, 5年前 , 1^F

09/27 06:35, 1^F

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Marty

09/27 10:36, 5年前 , 2^F

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