Re: [問題] 海外期貨玩長期投資

看板Option作者 (dream)時間7年前 (2018/08/18 13:27), 7年前編輯推噓6(8推 2噓 17→)
留言27則, 10人參與, 7年前最新討論串2/2 (看更多)
統計自2015年初至今可以吃到多少"轉倉逆價差"及"指數價差" (參考看看就好 不保證資料正確性) 小道瓊 +4.03% (-715/17723), +44.86% (25674/17723) https://i.imgur.com/9Kpp8Nt.png
小日經 +5.9% (-1025/17380), +28.02% (22250/17380) https://i.imgur.com/flH4pfa.png
香港恆生 +9.03% (-2150/23816), +13.5% (27031/23816) https://i.imgur.com/tInd81R.png
中國A50 +15.17% (-1787.5/11785), -6.53% (11015/11785) https://i.imgur.com/BsNpUTQ.png
印度Nifty -16.52% (1399/8466), +36.01% (11514.5/8466) https://i.imgur.com/OcCQIsx.png
台指期 +20.44% (-1891/9250), +15.47% (10681/9250) https://i.imgur.com/sh9IW4a.png
看圖說故事 小道瓊最近三次季月合約轉倉為正價差 A50近兩年大多為正價差 印度始終保持正價差轉倉會賠錢 台指期可賺到最多逆價差 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.105.254.25 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1534570034.A.F24.html
推
08/18 13:42, 7年前 , 1F
統計給推
08/18 13:42, 1F
→
08/18 13:42, 7年前 , 2F
一大部分原因是這兩三年漲不少?
08/18 13:42, 2F
推
08/18 14:12, 7年前 , 3F
回測時間太短...最近幾年都走多頭。不過有跑回測有推
08/18 14:12, 3F
推
08/18 14:58, 7年前 , 4F
感謝分析
08/18 14:58, 4F
推
08/18 16:14, 7年前 , 5F
謝謝！
08/18 16:14, 5F
→
08/18 16:15, 7年前 , 6F
好奇沒有逆價差可以賺的股票市場，代表股利發的比較少
08/18 16:15, 6F
→
08/18 16:16, 7年前 , 7F
可能是實施庫藏股（像美國）
08/18 16:16, 7F
→
08/18 16:17, 7年前 , 8F
因此指數向上走的機會比台股大很多
08/18 16:17, 8F
→
08/18 16:18, 7年前 , 9F
也就是說台股可以賺逆價差，歐美指數卻是直接往上走
08/18 16:18, 9F
→
08/18 16:19, 7年前 , 10F
阿餒嗎。.。 ？
08/18 16:19, 10F
https://goo.gl/mDusqH ...由於2014年利率處於低檔，遠低於配息，故呈現逆價差，反過來，如果市場開始升息，加上股票配息變差，則可能反轉成正價差。 可能跟庫藏股推升股價也有關 股板剛好有一篇 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534649358.A.FC8.html
推
08/18 17:14, 7年前 , 11F
但是正常的狀況，報酬率不會比定存利率低
08/18 17:14, 11F
→
08/18 18:50, 7年前 , 12F
也要順便考慮多年大多頭的因素存在啊
08/18 18:50, 12F
→
08/19 01:02, 7年前 , 13F
最近蠻常出現，價差小於除息點數
08/19 01:02, 13F
→
08/19 01:03, 7年前 , 14F
甚至八月台指期，期貨略大於現貨指數
08/19 01:03, 14F
→
08/19 01:04, 7年前 , 15F
這樣就其實是正價差了
08/19 01:04, 15F
→
08/19 01:04, 7年前 , 16F
配給別人100點，自己只拿回90點
08/19 01:04, 16F
買現貨是全部資金卡在那邊等配息(雖然也可以借出來用) 期貨不開槓桿則是大部分資金還可以自由運用 例如其餘資金放定存或許可以cover掉那少賺的10點 然後買現貨配息還有稅跟補充保費的問題
推
08/19 07:15, 7年前 , 17F
推
08/19 07:15, 17F
※ 編輯: zaqimon (106.105.254.25), 08/19/2018 09:10:25
推
08/19 09:39, 7年前 , 18F
感謝提供數據
08/19 09:39, 18F
推
08/19 11:41, 7年前 , 19F
所以學理上期貨價格價差會反應沒放進去的錢的報酬
08/19 11:41, 19F
※ 編輯: zaqimon (106.105.254.25), 08/20/2018 15:36:55
噓
08/20 17:35, 7年前 , 20F
理論上是 考量稅務 不同投資者會有不同定價
08/20 17:35, 20F
→
08/20 17:36, 7年前 , 21F
低調噓 對不起原po
08/20 17:36, 21F
→
08/20 17:37, 7年前 , 22F
外資來說除權稅金20% 點數價差8折就划算了
08/20 17:37, 22F
→
08/20 17:38, 7年前 , 23F
點數差9折考量稅務還是逆價差
08/20 17:38, 23F
噓
08/21 00:00, 7年前 , 24F
要不要回測一下長期放空2498績效？
08/21 00:00, 24F
→
08/21 00:01, 7年前 , 25F
這種事後論都很簡單
08/21 00:01, 25F
→
08/21 00:02, 7年前 , 26F
不要說海外期貨，2330玩長期投資如何？
08/21 00:02, 26F
→
08/21 00:03, 7年前 , 27F
回測2330從2015年一路買進長期投資
08/21 00:03, 27F
‣ 更多 zaqimon 的文章
文章代碼(AID): #1RTwuoya (Option)
‣ 更多 zaqimon 的文章
文章代碼(AID): #1RTwuoya (Option)