[新聞] 股災殃及期貨違約交割達13億元

看板Option作者kof70380 (小隆)時間8年前 (2018/02/11 08:48)推噓12(12推 0噓 16→)

留言28則, 14人參與討論串1/2 (看更多)

來源： http://www.chinatimes.com/newspapers/20180211000156-260202 原文：全球驚爆股災，台股上周二更重挫542點，期貨市場受波及哀鴻遍野，上周五爆出違約交割達13億元。為防範年節期間國際股市波動風險，期交所將調高股價指數等3類期貨保證金1成。近期國際行情波動劇烈，美國道瓊指數上周一（5日）重挫逾千點，隔日國內期貨市場一般交易時段反映美股重挫，上午8時45分開低284點以10,643點開出，下跌2.6％，至收盤跌幅更達4.83％。此外，台指選擇權波動率指數也由前一日收盤的14.2％最高跳升至54.92％，漲幅逾3 倍，故市場賣出選擇權的交易人因大幅波動導致虧損嚴重，致使2月6日交易人權益數負值金額較過往為高。依期交所規定，權益數負值未於2月9日（三個營業日）補繳，期貨商應先行申報違約，經統計，9日申報違約金額達13億元。根據期貨商私下統計，違約金額前2名為康和、大昌，金額都超過2.5億，另富邦、凱基、元大也超過1億元。期交所指出，台股自106年5月上萬點後，一路來持續緩步上漲，波動度處於低檔，因市場波動率低，故交易人多有賣出選擇權賺取權利金之操作策略。儘管爆發鉅額違約，惟期交所指出，期貨市場是零和遊戲，有交易人因行情大幅波動致虧損，亦有另一方因此獲利，本次權益數負值部分已由期貨商代墊，以自有資金先行存入客戶保證金專戶，完成每日結算作業，故市場交易秩序未受到本次違約影響。期交所指出，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的波動，將於春節假期調高保證金確保市場運作安全，調高股價指數類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，以2月9日保證金為基礎調高約10％(以臺股期貨而言，現行原始保證金83,000元將調高至 92,000元，調幅約10.8％)，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。實施期間為2月 12日一般交易時段結束後生效，預計至2月22日一般交易時段結束後恢復，屆時將另行公告調整後金額。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.236.63.200 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518310106.A.CCD.html

推

SaintsRow

02/11 09:32, 8年前 , 1^F

02/11 09:32, 1^F

推

lion198

02/11 10:05, 8年前 , 2^F

02/11 10:05, 2^F

推

go1717

02/11 10:14, 8年前 , 3^F

02/11 10:14, 3^F