[問題] 請問Delta,Gamma中性的問題

看板Option作者 (胡地)時間7年前 (2017/06/28 15:01), 7年前編輯推噓15(15推 0噓 11→)
留言26則, 16人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
請問如果將部位調成Delta與Gamma皆Neutral 這樣部位的theta是不是也是 0? EX: 我有Short call 也有 long put 用期貨調成中性 這樣我應該不會遭受theta損失吧? 這樣是不是只剩vega的問題了?? 當IV上升/下降時會賺還是賠?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.241.254 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1498633262.A.B5E.html
推
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我沒讀書，看不懂
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※ 編輯: Alakazam (223.137.241.254), 06/28/2017 15:06:39 ※ 編輯: Alakazam (223.137.241.254), 06/28/2017 15:34:36 ※ Alakazam:轉錄至看板 Stock 06/28 15:56
推
06/28 16:09, , 2F
theta 的算法跟 Delta與Gamma 不是沒有關係嗎?
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推
06/28 16:21, , 3F
theta跟delta gamma無關，delta gamma neutral不等於
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重點在於能不能賺
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推
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時間越遠，vega的影響越大
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而且所謂的中性也只是那個瞬間的中性
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推
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我沒讀書，看不懂
06/28 17:02, 7F
推
06/28 17:33, , 8F
只要有時間停止器 就可以不怕theta風險嗎?
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推
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誰說gamma和theta無關的.....
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推
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如果gamma是0，那theta的確也會是0，但就像推文說的，g
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amma為0不是一個可以一直維持的狀態，需要定時做動態調
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整
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推
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沒這回事，你自己用券商軟體模擬就知道了， delta, gamma
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neutral不代表會 theta neural
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推
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short 低vol call,鎖高vol put會負時間價值，當期它條件都一
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樣
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推
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不要想完全鎖 那是不可能的 除非是put call parity
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不然怎麼neutral都只是瞬間 價格開始跑 greek就
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開始動了 不可能一直調 光成本就虧死了
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推
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有本書"選擇權玩家" 建議去借回來好好K
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應該國內出版最有料的選擇權交易書籍 其他的都垃圾
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推
06/29 00:45, , 22F
太複雜惹 我不懂
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06/29 02:32, , 23F
好可怕 原來要賺期貨這麼困難
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推
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選擇權
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大概每天都在調部位顯得很專業 猜方向的都是路邊很俗的
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推
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摁..如果真的可行 選擇權應該發行一年就收了吧
07/09 01:30, 26F
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