[心得] 回測總是最美~~上線是殘酷der~

看板Option作者 (JZ)時間7年前 (2016/12/21 14:40), 7年前編輯推噓26(28推 2噓 33→)
留言63則, 32人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
最近在研究期貨投資的策略~~ 回測出一組還不錯的線圖 跟大家分享一下~~~ http://imgur.com/a/Ba2zW 標的: 大台 回測區間: 2007.7~2016.12 (9.5年) 操作次數: 117次 (多空換手不空手) 獲利次數: 56 (平均 410點) 虧損次數: 61 (平均-124點) MDD: 906點 50萬操作1口 100萬可以操作2口 依照回測結果，大約10年1口可以賺300萬 一年大概30萬，感覺好像還不錯 不過回測總是最美~~~~ 上線是殘酷DER~~~ 有在回測的大大也分享一下~~回測要注意那些數據吧~~ 感恩 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.2.240 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1482302450.A.090.html
推
12/21 14:47, , 1F
MDD 906 ~!!!
12/21 14:47, 1F
MDD高所以預計準備50萬做1口，扣除保證金10萬 可以抵抗2000點的MDD~~哈哈哈 補一下回測的分年累積好了 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 584 3081 2030 2274 1088 978 621 1574 2216 970 2007只有半年，所以最差是2013的621 ※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 14:57:46
推
12/21 14:55, , 2F
平均一年只操作12次 好像有一點問題
12/21 14:55, 2F
→
12/21 14:56, , 3F
你去看一下交易的細節
12/21 14:56, 3F
其實是不只12次，應該是訊號出現12次，每個月要轉倉所以操作次數應該會多一點 持有時間滿長的，所以訊號出現次數滿少的，所以MDD也高 ※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 14:59:11
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12/21 14:59, , 4F
.....MDD
12/21 14:59, 4F
推
12/21 15:02, , 5F
持有時間長==>我的意思就是這邊
12/21 15:02, 5F
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12/21 15:03, , 6F
MDD 3X% 這也有點麻煩
12/21 15:03, 6F
恩恩恩~~MDD大概35%是有點恐怖沒錯...不過1~2口的話應該還免免強強
推
12/21 15:03, , 7F
先上線很快就會發現問題 不上線都沒用
12/21 15:03, 7F
推
12/21 15:08, , 8F
上線就知道了啦
12/21 15:08, 8F
推
12/21 15:14, , 9F
2007年七月開始，那有可能是看外資未平倉部位囉
12/21 15:14, 9F
※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 15:18:02
推
12/21 15:17, , 10F
MDD 906 真的有人可以忍的住?? 能忍的人成本也太粗了...
12/21 15:17, 10F
恩恩恩~~MDD 906是滿嚇人的~~其中出現比較大的DD是 906/788/702，有3次 ※ 編輯: JasonCT (111.250.2.240), 12/21/2016 15:19:49
推
12/21 15:24, , 11F
全國最大的美女期貨接待中心，上線啦
12/21 15:24, 11F
推
12/21 16:07, , 12F
只做一兩口這樣算不及格吧
12/21 16:07, 12F
推
12/21 16:41, , 13F
直接上線 好嗎? 菜B8 在這裡想問出聖盃? 呵呵呵呵呵
12/21 16:41, 13F
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12/21 17:25, , 14F
有2007到2009的數字都會還可以，建議多找找過往低波動的年
12/21 17:25, 14F
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12/21 17:25, , 15F
份試看看。
12/21 17:25, 15F
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12/21 17:51, , 16F
最大折返太大 勸你再研究吧
12/21 17:51, 16F
推
12/21 18:30, , 17F
回測兩年就夠了 市場慣性一直在變 要一直改不然一樣死
12/21 18:30, 17F
推
12/21 18:58, , 18F
台指算還不錯的商品，交易次數可以不用那麼少
12/21 18:58, 18F
推
12/21 19:30, , 19F
回測參考用的拉 有賺錢就ok MDD看看就好 mdd%是垃圾
12/21 19:30, 19F
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12/21 19:30, , 20F
我還以為大家都知道哩
12/21 19:30, 20F
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12/21 19:38, , 21F
認真不騙，100萬做一口，mdd/2你才撐得下去，我不知你
12/21 19:38, 21F
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12/21 19:38, , 22F
怎麼找方法回測的，若是參數最佳化，那完全沒意義。而且
12/21 19:38, 22F
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12/21 19:38, , 23F
一套系統不是能賺就好，sharp ratio沒有一定水準，連實
12/21 19:38, 23F
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12/21 19:38, , 24F
際下場都沒必要
12/21 19:38, 24F
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12/21 19:43, , 25F
MDD太高惹 換別的策略吧 除非你能夠忍受MDD陣痛期
12/21 19:43, 25F
推
12/21 20:15, , 26F
最大策略虧損報酬年均1.6 ok吧，但交易次數太少會擔心
12/21 20:15, 26F
→
12/21 20:15, , 27F
策略可靠性
12/21 20:15, 27F
推
12/21 20:28, , 28F
交易次數愈多愈不容易overfitting，但受交易成本影響會
12/21 20:28, 28F
→
12/21 20:28, , 29F
比較大
12/21 20:28, 29F
推
12/21 20:34, , 30F
按照你的風險容忍度，12.5萬做一口小台然後繼續開法別
12/21 20:34, 30F
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12/21 20:34, , 31F
的策略是正解
12/21 20:34, 31F
推
12/21 20:52, , 32F
回測迷思XD
12/21 20:52, 32F
推
12/21 21:18, , 33F
單一策略，看sharpe ratio沒啥意義
12/21 21:18, 33F
推
12/21 21:19, , 34F
12次其實不會少，我的更少
12/21 21:19, 34F
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12/21 21:20, , 35F
不過加上多商品，國際盤輕鬆超過十種，其實不會太無聊
12/21 21:20, 35F
推
12/21 21:22, , 36F
你開車只會一直看後照鏡嗎？
12/21 21:22, 36F
推
12/21 21:34, , 37F
你開車只會"一直"看後照鏡嗎？
12/21 21:34, 37F
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12/21 22:19, , 38F
後照鏡説是在嘲諷技術分析派，但程交較像無人車。
12/21 22:19, 38F
噓
12/21 22:32, , 39F
後照鏡應該是諷刺「回測」這件事，和程式交易無關
12/21 22:32, 39F
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12/21 22:33, , 40F
程式交易有人可以寫得像人工智慧，有人還是2條均線.....
12/21 22:33, 40F
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12/21 22:33, , 41F
看了這麼久下來，建議任何順勢策略，請直接上美股/陸股
12/21 22:33, 41F
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12/21 22:36, , 42F
回測可以參考，但做太多調整沒有意義，重點是策略想法
12/21 22:36, 42F
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12/21 22:36, , 43F
再來選市場真的比考驗腦力來得簡單喔............
12/21 22:36, 43F
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12/21 22:37, , 44F
有想法就快點小額上線，很快你就知道MDD絕對抱不過去
12/21 22:37, 44F
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12/21 22:40, , 45F
諷刺回測用後照鏡？這舉例...有任何關聯嗎？
12/21 22:40, 45F
推
12/21 22:40, , 46F
先想看看怎麼一個月賺500點.......
12/21 22:40, 46F
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12/21 22:42, , 47F
諷刺回測丶模擬單一般都講『紙上談兵』比較多...
12/21 22:42, 47F
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12/21 23:48, , 48F
這支策略的數字不是問題 問題在於扣掉07年和最近這一筆
12/21 23:48, 48F
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12/21 23:49, , 49F
獲利之後 再算一次平均獲利和虧損 因為交易次數太少了
12/21 23:49, 49F
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12/21 23:49, , 50F
平均交易獲利會因為吃到這兩筆大的而失真
12/21 23:49, 50F
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12/21 23:51, , 51F
另外十年MDD900點以波段單而言一點都不高 其他人有事嗎
12/21 23:51, 51F
噓
12/22 00:08, , 52F
這程式估計實際上線不用多久就開始破mdd 呵 點到這裡
12/22 00:08, 52F
推
12/22 00:21, , 53F
說實在話這結果實在沒辦法給什麼建議, 參數有幾個,
12/22 00:21, 53F
→
12/22 00:21, , 54F
條件有幾個, 有沒有設停損, 什麼都沒有要怎樣給什
12/22 00:21, 54F
→
12/22 00:21, , 55F
麼建議, 我說ok你就敢做嗎？
12/22 00:21, 55F
推
12/22 00:59, , 56F
下場你就知道了 回測測試策略 只是交易其中一環
12/22 00:59, 56F
推
12/22 01:02, , 57F
等待和長抱 都很煎熬 好啦 我是說我
12/22 01:02, 57F
推
12/22 03:48, , 58F
把其它各國指數期貨用同策略去測看看，若仍不錯就可以進場
12/22 03:48, 58F
→
12/22 03:48, , 59F
試了，不然上線後有很大機率會出狀況。
12/22 03:48, 59F
推
12/22 09:03, , 60F
50萬一口做一年賺30萬,報酬率60%不錯啦 :D
12/22 09:03, 60F
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12/23 02:28, , 61F
做波段有把換月跳空這種看的到吃不到的點數扣掉嗎?
12/23 02:28, 61F
→
12/23 11:02, , 62F
不空手的策略基本上換月價差長期會抵消
12/23 11:02, 62F
推
12/24 14:58, , 63F
換月價差扣了再說
12/24 14:58, 63F
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