Re: [問題] 趨近於零的UVXY

看板Option作者時間9年前 (2016/09/14 15:57), 9年前編輯推噓2(2推 0噓 20→)
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當vix大漲 我是sell uvxy遠期(LEAPs)深度價內call 保證金需求比sell近期價平call少超多 delta趨近1 vega幾乎為0 波動大增時保證金不大會大增 小缺點是因為是美式期權 常在到期前會被要求履約而轉換成short uvxy 這short uvxy的部位要不要付借券的利息我還不清楚 uvxy波段高點幾乎不會高於前一波高點 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.47.239 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1473839821.A.486.html ※ 編輯: wakaujiang (111.242.47.239), 09/14/2016 16:08:59
推
09/14 16:13, , 1F
深價內的call能有多少肉/時間價值？ 不就等於是直
09/14 16:13, 1F
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09/14 16:13, , 2F
接short現貨uvxy了啊
09/14 16:13, 2F
當初會想這樣作而不直接放空uvxy 是怕沒券，借券利息不利長期持有. 只是這作法常被(券商?)履約 變成權利金先拿到手 持有放空價值為1的uvxy(假設當初履約價為1) 借券利息不知怎算? ※ 編輯: wakaujiang (111.242.47.239), 09/14/2016 17:28:07
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09/14 17:45, , 3F
IB沒碰過沒券的情況說，波動率相關的高低點僅供參考...
09/14 17:45, 3F
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09/14 17:46, , 4F
去年才被爽一次= =..
09/14 17:46, 4F
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09/14 21:28, , 5F
如果你是在vix大漲的時候放空uvxy那不可能沒券的
09/14 21:28, 5F
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09/14 21:28, , 6F
借券的利息每天不一樣,端看券的搶手程度會有不同利息
09/14 21:28, 6F
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09/14 21:29, , 7F
vix大漲的時候因為做多的人很多,所以券的利息都很便宜的
09/14 21:29, 7F
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09/14 21:30, , 8F
被履約的short uvxy還是要給利息,依轉換那天利息多少而訂
09/14 21:30, 8F
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09/14 21:30, , 9F
轉換那天利息如果是"2%",那你之後就一直是2%
09/14 21:30, 9F
我查ib報表還是依浮動利率算每日利息?! ※ 編輯: wakaujiang (118.168.202.216), 09/15/2016 01:04:03
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09/15 01:19, , 10F
應該是波動的，跟台灣的借券類似
09/15 01:19, 10F
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09/15 01:21, , 11F
不過這樣造勢商故意頻繁履約目的不知為何?
09/15 01:21, 11F
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09/15 01:33, , 12F
這樣直接做VIX的選擇權不知會不會比較好?歐式的
09/15 01:33, 12F
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09/15 11:10, , 13F
為了賺借券利息吧！
09/15 11:10, 13F
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09/15 11:13, , 14F
uvxy option sell深價内的LEAPs call可長期投資
09/15 11:13, 14F
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09/15 11:15, , 15F
vix option我覺得適合短期區間操作
09/15 11:15, 15F
推
09/19 06:29, , 16F
長期投資不如直接買SVXY
09/19 06:29, 16F
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09/19 14:49, , 17F
根據我自己長期有空的經驗,就是以你空的那天做計算,
09/19 14:49, 17F
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09/19 14:50, , 18F
其實利息超少的啦
09/19 14:50, 18F
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09/20 02:01, , 19F
svxy遇上黑天鵝可能腰斬再腰斬。svxy曾近百元，現才
09/20 02:01, 19F
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09/20 02:01, , 20F
好不容易到60。我覺得中期持有，看vix波段操作。uvxy
09/20 02:01, 20F
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09/20 02:01, , 21F
相較svxy等比級數地趨近0，且每次波段高點幾乎沒高過
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09/20 02:01, , 22F
前次波段高點，長期空安全許多。
09/20 02:01, 22F
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