Re: [問題] 期貨多遠月空近月的問題

看板Option作者 (里安)時間9年前 (2016/05/19 21:45), 編輯推噓6(6推 0噓 6→)
留言12則, 4人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
嗯 這種簡單的東西使用期交所的免費資料 再搭配最簡單的excel就能算出來了 但是你卻不做反而來這裡問問題 千萬不要學某人電腦爛人又懶啊...... 我最喜歡來公佈不賺錢的方法但是又不說為什麼了 ----------- 照你說的做法 從2008.01.03做到2015.06.17 吃價差收斂的部分 虧損1038點 （不含手續費及滑價且在結算日尾盤換倉） so 是虧錢的 那你會想 咦 這樣倒過來不就會賺了嗎？ 會賺錢的方法怎麼可能在這裡說呢呵 會問這個問題表示對期貨的概念不夠瞭解 不過 大部分人都是在裡面多多空空的賭而已 所以可能也沒必要瞭解 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.18.63 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1463665509.A.110.html
推
05/20 00:02, , 1F
在結算日尾盤轉倉..... 你確定 XDDDDDD
05/20 00:02, 1F
→
05/20 00:02, , 2F
交易所免費資料只有日資料 到期日近月次近月結束時間不同唷
05/20 00:02, 2F
→
05/20 07:06, , 3F
１５分鐘的時間差不外乎拉尾盤與殺尾盤或不偏移長期下來
05/20 07:06, 3F
→
05/20 07:06, , 4F
尾盤偏移量總和應該趨近於零如果要用開盤價回測(沒有時間
05/20 07:06, 4F
→
05/20 07:06, , 5F
差 只是滑價可能比較嚴重)也有 就是虧的少了一點點 沒有
05/20 07:06, 5F
→
05/20 07:06, , 6F
統計上的顯著性而已
05/20 07:06, 6F
推
05/20 09:31, , 7F
選擇最後交易日前一日的收盤價會不會比較好? 還是差不多
05/20 09:31, 7F
推
05/20 09:39, , 8F
不重要，因為癥結點不在這。純論除息影響，原文的作法就是
05/20 09:39, 8F
→
05/20 09:39, , 9F
吃不到除息影響的逆價差，這完全不需要多花心力回測。
05/20 09:39, 9F
推
05/20 10:03, , 10F
要吃到逆價差的方法就是買進持有無限換倉
05/20 10:03, 10F
推
05/20 10:45, , 11F
要吃到逆價差是要買期貨空現貨
05/20 10:45, 11F
推
05/20 10:55, , 12F
除息影響部分的話，吃不到
05/20 10:55, 12F
‣ 更多 LeeAng 的文章
文章代碼(AID): #1NFSDb4G (Option)
‣ 更多 LeeAng 的文章
文章代碼(AID): #1NFSDb4G (Option)