Re: [心得] 週選賣方佈倉討論

看板Option作者 (尚未通過身分認證 )時間8年前 (2016/05/05 16:26), 編輯推噓28(29推 1噓 46→)
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※ 引述《circlelee (悟賣)》之銘言： : 原則上分為 雙賣 單賣 平價 遠價 : 雙賣適用在趨勢不明顯時 : 單賣適用在有明顯趨勢 : 平價具有比較高的獲利效率 但獲利區間則較窄 : 遠價則是低獲利效率 但獲利區間則較寬 : 這四種類型的組合 即形成了佈陣的概念 : 週選新倉第一天 是權利金最高的時候 也是最適合佈陣的開始 : 遠價雙賣是傳統陣型 : 獲利機率高，但萬一穿價，再加上高口數，容易有較大的風險 : 價平雙賣是比較新式的佈陣 : 因為獲利效率高，相對口數可以少一點 : 不過獲利區間較窄，勝率低於遠價雙賣 : 單賣的問題出在獲利相對少，萬一方向錯誤，風險更大於雙賣 : 除非有很明確的趨勢出現，一般賣方很少單純單賣 : 通常是多空的比例調整 : 跌勢 sc > sp : 漲勢 sc < sp : 佈陣除了要判斷形勢，另一個非常非常重要的 就是佈單的口數比重 : 週選共有6天 週三 四 五 一 二 三結算 : 你若是以為週選新倉第一天就把所有口數佈好，這可能是一種錯誤 : 因為週選屬較短線的變化，很有可能與你一開始佈的方向違背 : 保持一點彈性 順應情勢做調整 應是比較被建議的方法 : 獨大的書寫的很好，贏在修正，他算是月選高手 : 不過月選跟週的策略會略有不同 : 新倉第一天佈陣的口數 我認為大約在30%-40% : 不宜高於50% : 第二天 順勢再加重20% : 第三天 再加重20% : 前三天可佈單口數到70% : 至少保留3成口數的空間來面對接下來的結算 做調整 : 在結算前一天 一些被穿價的單 也可能要認賠停損 : 否則結算萬一再錯下去 損失會很大 : 留著仍然獲利的單，參與結算。 : 我個人常用的陣型 : 通常是一組價平雙賣 然後配合幾口順勢單邊的遠價單 : 反正時價往那裡走 就去賣順勢單 : 如果時價離雙賣價遠 我就加重順勢單的比重 : 通常是這樣子 不過這問題就是結算前的獲利金額比較難掌握 : 我知道的高手 還是以遠價雙賣來佈陣居多。 請問c大最近雙賣策略執行的績效怎麼樣？ 四天四百點的大趨勢對獲利有影響嗎？ 如果有賺， 可以分享一下怎麼控制四天四百點的風險還能賺錢？ 真的厲害 如果賠錢了， 可以分享一下哪個操作出了差錯？ 有沒有什麼啟發或可以改進的地方？ 互相討論求進步 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.232.7 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1462436800.A.96F.html
推
05/05 16:31, , 1F
想知道+1
05/05 16:31, 1F
推
05/05 16:39, , 2F
XD
05/05 16:39, 2F
噓
05/05 16:40, , 3F
不要清算輸家 你們太殘忍！
05/05 16:40, 3F
推
05/05 16:41, , 4F
這種趨勢盤如果一開倉有價平雙賣 你再順勢賣多少都沒用
05/05 16:41, 4F
→
05/05 16:42, , 5F
除非你開倉賣一口 順勢賣十幾口 但有人模型是這樣的嗎？
05/05 16:42, 5F
→
05/05 16:49, , 6F
想知道 在4天400點的招待 當莊要如何避險
05/05 16:49, 6F
推
05/05 18:06, , 7F
我說我一樣是賺的，會不會有人不相信？
05/05 18:06, 7F
推
05/05 18:10, , 8F
你賺不賺是一回事 你提出一個可悲的模型不驗證還能講的頭
05/05 18:10, 8F
→
05/05 18:10, , 9F
頭是道自信滿滿還能戰人風險、趨勢、greek trade又是另一
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→
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回事 孩子 別再鬧了
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推
05/05 18:36, , 11F
那裡不對，請講清楚。不要像上次那個請他講清楚，還要
05/05 18:36, 11F
→
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我付他錢。只會罵，不講道理，豈不比我還糟。
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→
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可悲是那裡可悲？ 即然沒驗證 你又知那裡可悲？
05/05 18:38, 13F
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05/05 18:39, , 14F
股市就是要討論，才能清楚一些論點的正確性。
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推
05/05 18:48, , 15F
開倉賣，調個三天還是可以賺錢
05/05 18:48, 15F
推
05/05 18:52, , 16F
那是因為這次只崩400多點
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推
05/05 19:57, , 17F
大跌不就用力SC，停損SP就好啦
05/05 19:57, 17F
→
05/05 20:12, , 18F
所以你有用力SC停損SP嗎
05/05 20:12, 18F
推
05/05 20:20, , 19F
你覺得呢？
05/05 20:20, 19F
推
05/05 20:37, , 20F
失意嗎？我還回你文附上數年回測結果告訴你不會賺 告訴
05/05 20:37, 20F
→
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你隨便想到就拿出來大放厥詞的可悲策略有多不會賺 現在還
05/05 20:37, 21F
→
05/05 20:37, , 22F
要我討論什麼 唉 執迷不悟覺得自己很厲害另外那位版友不
05/05 20:37, 22F
→
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想教你是很合理的這些都是我們辛苦發現的為什麼要教你倒
05/05 20:37, 23F
→
05/05 20:37, , 24F
是你一天到晚『教』什麼開倉價平雙s會賺的這種東西 唉
05/05 20:37, 24F
推
05/05 20:41, , 25F
嘻嘻！
05/05 20:41, 25F
→
05/05 20:47, , 26F
對帳單貼出來就可以研究一下
05/05 20:47, 26F
推
05/05 20:50, , 27F
就貼上來這幾個交易日怎麼做得不就好了
05/05 20:50, 27F
推
05/05 20:51, , 28F
哈哈哈太好笑了!!
05/05 20:51, 28F
→
05/05 20:52, , 29F
一定賺太大不好意思嚇到人啦
05/05 20:52, 29F
推
05/05 20:53, , 30F
我賺不賺有那麼重要嗎？ 說賺又沒人信
05/05 20:53, 30F
→
05/05 20:56, , 31F
lee抱歉 我記得你 謝謝你幫回測
05/05 20:56, 31F
推
05/05 21:19, , 32F
回測才能發現啥狀況不能做，就會發現不能做的月份特色
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→
05/05 21:21, , 33F
lee你要反向來看，如果價平雙賣長期是虧的。
05/05 21:21, 33F
→
05/05 21:25, , 34F
那你可以長期價平雙買 看看，會賺
05/05 21:25, 34F
推
05/05 21:50, , 35F
這邊真的不適合討論每每有人提出就開戰了
05/05 21:50, 35F
推
05/05 21:50, , 36F
05/05 21:50, 36F
推
05/05 21:52, , 37F
你的回文充分顯示你的無知和根本沒看我提供的內容唉我用
05/05 21:52, 37F
→
05/05 21:52, , 38F
你最愛講的期望值來跟你解釋他不含手續費的長期期望值等
05/05 21:52, 38F
→
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於零加上手續費後就是作愈久賠愈久隨便你要買還要賣 會賠
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→
05/05 21:52, , 40F
選擇權是一個價格都算計好的產品就在妳看不起的greek中都
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→
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計算好了你單純作無腦的策略是不可能賺錢的any comment?
05/05 21:52, 41F
推
05/05 21:56, , 42F
對呀 你雙賣長期賠 反過來雙買不就賺了???
05/05 21:56, 42F
→
05/05 21:57, , 43F
理性討論就好，不用這樣人身攻擊
05/05 21:57, 43F
推
05/05 22:01, , 44F
單純做賣方的人這邊可能很少
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→
05/05 22:03, , 45F
沒想戰 只是 選擇權賣方真的不要回測比較好 因為沒
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→
05/05 22:03, , 46F
用
05/05 22:03, 46F
推
05/05 22:03, , 47F
一堆人聽到雙賣就在罵
05/05 22:03, 47F
推
05/05 22:05, , 48F
op就是一個工具而已 要清楚工具的優缺點就好
05/05 22:05, 48F
推
05/05 22:17, , 49F
對帳單勝過千言萬語
05/05 22:17, 49F
推
05/05 22:38, , 50F
對帳單就是最好的打臉了，圈神拿出來給他們知道你不
05/05 22:38, 50F
→
05/05 22:38, , 51F
是虎爛的XD
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不用啦 你貼出來他們也不信
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→
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就當我大賠好了，我真的沒興趣跟別人證明什麼
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→
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JO你真想看，你加我賴 我可傳給你看
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推
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我相信圈大是能賺的，不要以為我在反串，只是加賣C那
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→
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時遠價的C應該也跌到3、5塊左右甚至更差吧，這樣加賣
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→
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比例要拉多大，風險更高，不如加買P避險來的好嗎?
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→
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往下一個履約價賣呀 比如一開始10:10 後來3:17
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→
05/05 23:39, , 59F
你要就準備加賣下一檔大概10多塊的SC
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→
05/05 23:40, , 60F
後來17又跌成二十幾 就可以考慮停損
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05/05 23:41, , 61F
假設往下不變，最後結算 你賠了十幾點，但賺二十幾點
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→
05/05 23:45, , 62F
賣單停損 也就是最好的避險 停損也就是等於買P的意思
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→
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我從新倉開始就有8口SP 中間又加了一些SP 最後結算時
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→
05/05 23:47, , 64F
SP全數停損 留下都是獲利的SC單
05/05 23:47, 64F
推
05/05 23:57, , 65F
聽起來合理但那時十塊左右的C印象離履約價不到百點…
05/05 23:57, 65F
→
05/05 23:57, , 66F
真的敢這樣加倍賣…感覺風險更大…沒仔細查可能印象
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→
05/05 23:57, , 67F
有誤
05/05 23:57, 67F
→
05/06 00:01, , 68F
沒啦 前幾天大概距離100左右 前三天就要處理好
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→
05/06 00:02, , 69F
最後兩天 我的SC佔8成 最後一天 我SP全數停損掉
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05/06 00:03, , 70F
你不加賣SC 風險才更大
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→
05/06 00:04, , 71F
簡單講獲利的一邊要增加賣單 虧損的一邊要準備停損
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→
05/06 00:09, , 72F
如果你賣SC遭到反咬 那要即時再SP上去 停損後再賣回來
05/06 00:09, 72F
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05/06 00:10, , 73F
我經常被巴 幾乎每週都被巴 順勢就是這樣子 沒辦法
05/06 00:10, 73F
→
05/06 00:10, , 74F
誰知道盤勢一定向上或向下
05/06 00:10, 74F
推
05/06 21:40, , 75F
我覺得你沒有
05/06 21:40, 75F
推
05/08 07:22, , 76F
這種賣法如用在月選也可，只不過不用每月賣
05/08 07:22, 76F
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