Re: [問題] 請問正價差問題

看板Option作者 (山東饅頭)時間9年前 (2016/04/16 03:07), 9年前編輯推噓33(34推 1噓 31→)
留言66則, 26人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
這個問題蠻有意思的~ 為了釐清 正價差 = 崩盤 這個說法究竟從何而來 小弟手動整理了台股從 2011~2016 4/15 的現貨和期貨收盤價資料來做比較 (因為不像版上的大大們各個都是摳丁高手 原諒小弟蠢手動收集五年資料已是極限orz) 簡單整理了以下資料 漲的機率 跌的機率 平均漲跌值 正價差後隔日 0.434 0.566 -11.9 正價差後三日 0.456 0.544 -21.4 正價差後一週 0.442 0.558 -41.3 發現在426個出現正價差收盤的資料裡 不論是隔天、三天後、或是一週後跌的機率好像真的比較高 (皆指收盤價) 且期望值都是負的! 順便看了一下比較常見的負價差情形 在893個資料點裡 漲的機率比較高 且期望值都是正的 漲的機率 跌的機率 平均漲跌值 負價差後隔日 0.548 0.452 5.0 負價差後三日 0.560 0.440 8.8 負價差後一週 0.566 0.434 16.7 兩相比較 正價差之後的跌幅期望值好像真的看起來比較高~ 當然還是要做一下統計檢定看是否真的有顯著差距才能下定論啦~ 這就交給各位股神去驗證吧 小弟畢業後已經全部還給老師惹...orz 個人認為這還有很多議題可以研究 例如:正價差後的隔日開盤漲還跌、連續正價差之後的行情走向、不同位階是否有差異等 平常潛水於版上偷偷觀摩各位前輩們的操作以及討論 真的受惠良多! 雖然本魯我資質愚鈍到目前為止還在賠錢QQ 希望貢獻本版一點心力 讓我能多一些正面能量盡快轉虧為盈! Excel資料檔整理在此請笑納~ 還請各位大大多多指教! https://www.sendspace.com/file/mgt0pu -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.192.71 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1460747231.A.6C8.html
推
04/16 03:38, , 1F
謝大大分享 看來我的葡萄有救了QQ
04/16 03:38, 1F
推
04/16 05:44, , 2F
超棒的統計，大推!!!
04/16 05:44, 2F
→
04/16 08:09, , 3F
建議將結算前幾天才轉正價差情況考慮進去
04/16 08:09, 3F
推
04/16 09:08, , 4F
推資料整理!
04/16 09:08, 4F
推
04/16 09:16, , 5F
推統計分析!
04/16 09:16, 5F
→
04/16 09:55, , 6F
太多變數啦　外資水位　結算日期　除權息期間原本就逆價差
04/16 09:55, 6F
→
04/16 09:55, , 7F
這種分析很容易變成GIGO　用的時候真的要小心...
04/16 09:55, 7F
感謝提醒~ 另外整理從2013年5月開始結算日前一週 出現正價差的情況及當時的三大法人留倉水位 http://i.imgur.com/m3rgJBm.png
期交所只保留3年內的三大法人留倉資料... 上圖表示的是 結算日前一週(7個交易日)若大盤出現第一次正價差 就記錄當時的資料 然後再跟結算日當天的收盤價做比較 (超過7日外的狀況不紀錄 若有出現連續正價差的狀況只抓第一次出現的日子) 總共有31筆資料 假設正價差第一次出現時 多/空放到結算日 多軍勝率: 0.48 空軍勝率: 0.52 平均漲跌期望值:-10.09 好像沒有明顯差異? 但大家也許可以參考一下大人們當時的留倉口數 結算最後漲跌與三大法人留倉口數同方向的機率分別如下(正價差狀況下) 自營:38.7% 投信:48.4% 外資:74.2% 外豬騎士的勝率好像蠻高的? 但最近兩次都是投信獲勝... 目前投信:-24140 外資:49727 留倉水位都是近幾年來之最! 下星期真的是關鍵!!! 原文的連結檔案已更新 加入三大法人留倉水位給各位參考!
推
04/16 10:01, , 8F
推手動
04/16 10:01, 8F
推
04/16 10:07, , 9F
推 有很多IDEA但實在懶得整理...
04/16 10:07, 9F
推
04/16 10:27, , 10F
做這很花時間 但是效用不大
04/16 10:27, 10F
推
04/16 10:33, , 11F
這不推不行
04/16 10:33, 11F
推
04/16 11:02, , 12F
推用心整理
04/16 11:02, 12F
推
04/16 11:14, , 13F
利用統計來操作 怎麼會沒用 說不定期望值還比較高一點
04/16 11:14, 13F
→
04/16 11:14, , 14F
哈
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推
04/16 12:45, , 15F
研究正確，推一個
04/16 12:45, 15F
推
04/16 13:17, , 16F
當然沒有用啊 看了這些數據後 知道怎麼進出嗎
04/16 13:17, 16F
推
04/16 13:27, , 17F
尤其是3日一週後平均更是無用
04/16 13:27, 17F
推
04/16 13:28, , 18F
當然有用，這是策略一個很好的起點
04/16 13:28, 18F
推
04/16 14:07, , 19F
請問漲跌的是現貨還是期貨
04/16 14:07, 19F
是期貨喔
推
04/16 15:17, , 20F
看不出來為何是好的起點
04/16 15:17, 20F
→
04/16 15:18, , 21F
漲跌機率沒有明顯差別 更別說期望值了
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※ 編輯: sentmental (219.68.192.71), 04/16/2016 15:51:45
推
04/16 15:53, , 22F
樓上...那是原PO整理出來讓你看了，你才可以在那說嘴
04/16 15:53, 22F
→
04/16 15:53, , 23F
機率沒有明顯差別好嗎? 在這之前有多少人看到正價差就
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→
04/16 15:54, , 24F
死命地想空?有多少人說正價差很少出現?結果真的很少
04/16 15:54, 24F
→
04/16 15:54, , 25F
出現嗎? 另外我個人認為這並不需要統計檢定，因為這不
04/16 15:54, 25F
→
04/16 15:55, , 26F
是抽樣，這已經是這五年來所有的母體了!只要在假設條件
04/16 15:55, 26F
→
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一樣下，機率高就是高，平均值高就是高。
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就好像人口普查60歲以上的老人男比女多100人，死亡率
04/16 15:56, 28F
→
04/16 15:57, , 29F
每增加一歲死亡率多增加5%一樣，你需要檢定推論嗎?
04/16 15:57, 29F
→
04/16 15:58, , 30F
是還要跟誰推論...這就是這個母體的現象阿~
04/16 15:58, 30F
推
04/16 16:15, , 31F
母體....你真的懂統計嗎 = =
04/16 16:15, 31F
推
04/16 16:21, , 32F
有人整理就要偷笑了，還嫌勒.......別人的時間不是時間阿
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噓
04/16 16:22, , 33F
黑手要拉正價差照樣噴…
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→
04/16 16:23, , 34F
不過還是感謝整理
04/16 16:23, 34F
推
04/16 16:30, , 35F
pu大 我想你誤會我的意思了
04/16 16:30, 35F
→
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我一開始就有說這整理很花時間
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→
04/16 16:31, , 37F
只是對實際操作沒有幫助
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→
04/16 16:32, , 38F
就算統計出來勝率是70% 一樣沒有幫助
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→
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我並沒有想說嘴什麼
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推
04/16 16:33, , 40F
不懂有些人在敏感些什麼....
04/16 16:33, 40F
推
04/16 16:49, , 41F
統計數據當然有用
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04/16 16:49, , 42F
但是不是所有統計數據都有用
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1310大 我沒有嫌棄 別誤會
04/16 16:50, 43F
推
04/16 16:52, , 44F
只是想說 花了時間做整理和研究
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04/16 16:52, , 45F
應該要有所獲得
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04/16 16:53, , 46F
但是其實現在整理出的這些數據
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→
04/16 16:53, , 47F
對實際操作是沒有幫助的
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04/16 16:54, , 48F
要真的對自己有幫助
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→
04/16 16:54, , 49F
應該要更深入一點
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不然目前花在整理這些數據的時間都是浪費
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04/16 17:06, , 51F
謝謝你的用心整理
04/16 17:06, 51F
推
04/16 17:33, , 52F
價差是有用的，我用好幾年了，但要再深入一點也沒錯
04/16 17:33, 52F
推
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大家和氣生財~ 也許對你的系統沒幫助 但這種數字機率
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→
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對少數套利系統還是有幫助的 例如賣方 但講到賣方又會
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→
04/16 17:37, , 55F
是一場大戰惹 qq
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推
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不如先來戰套利如何...
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推
04/16 19:31, , 57F
哈哈 小弟不才 有請神人來開示吧
04/16 19:31, 57F
推
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期貨版人已經很少了...當個大家庭不要吵架啦QAQ
04/16 20:05, 58F
推
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推~
04/16 21:17, 59F
推
04/17 01:39, , 60F
憑直覺做啦！感覺下禮拜總結會漲但是會洗掉一層皮跟這
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04/17 01:39, , 61F
禮拜一樣啦！
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推
04/17 08:14, , 62F
推流言終結者 XD
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推
04/17 16:23, , 63F
進出場點自己規劃啦。推整理
04/17 16:23, 63F
推
04/18 01:23, , 64F
辛苦了，感謝(鞠躬
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→
04/18 09:29, , 65F
隔天立刻變回逆價差怎麼解讀XD　這真的有夠難懂的呀
04/18 09:29, 65F
推
04/18 12:49, , 66F
KD MACD 均線 比正價差好用吧
04/18 12:49, 66F
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